緒
論1
第一節(jié)
微觀審慎和宏觀審慎相結(jié)合的監(jiān)管框架…1
第二節(jié)
研究方法7
第三節(jié)
研究意義14
整合風(fēng)險管理篇
第一章
整合風(fēng)險管理技術(shù):Copula理論與方法23
第一節(jié) Copula函數(shù)的定義及常用Copula函數(shù)…23
第二節(jié) Copula函數(shù)的估計方法…33
第三節(jié) Copula函數(shù)的檢驗方法…39
第四節(jié) Copula函數(shù)的模擬算法…41
第二章
商業(yè)銀行的風(fēng)險識別與度量46
第一節(jié)
商業(yè)銀行風(fēng)險識別46
第二節(jié)
信用風(fēng)險及其度量方法…47
第三節(jié)
市場風(fēng)險及其度量方法…55
第四節(jié)
操作風(fēng)險及其度量方法… 70
第三章
商業(yè)銀行的整合風(fēng)險度量基于14家上市銀行的實證研究……83
第一節(jié)
整合風(fēng)險度量的內(nèi)涵和研究方法83
第二節(jié)
常用的整合風(fēng)險度量方法86
第三節(jié)
整合風(fēng)險的Copula-VaR方法及分散化效應(yīng)……89
第四節(jié)
整合風(fēng)險的實證分析91
第四章
商業(yè)銀行風(fēng)險的動態(tài)管理策略
以信用風(fēng)險為例104
第一節(jié)
信用等級轉(zhuǎn)移矩陣105
第二節(jié)
基于信用等級轉(zhuǎn)移矩陣的企業(yè)貸款收益率和損失率……106
第三節(jié)
動態(tài)均值-CVaR優(yōu)化模型
……108
第四節(jié)
實證分析112
系統(tǒng)性風(fēng)險管理篇
第五章
系統(tǒng)風(fēng)險的預(yù)警模型構(gòu)建125
第一節(jié)
金融風(fēng)險的內(nèi)涵126
第二節(jié)
系統(tǒng)風(fēng)險預(yù)警方法128
第三節(jié)
我國金融風(fēng)險預(yù)警模型的實證分析……143
第六章
系統(tǒng)性風(fēng)險及其傳染分析153
第一節(jié)
系統(tǒng)性風(fēng)險的定義154
第二節(jié)
系統(tǒng)性金融風(fēng)險成因的理論分析156
第三節(jié)
系統(tǒng)性風(fēng)險的主要特征 159
第四節(jié)
系統(tǒng)性風(fēng)險的來源161
第五節(jié)
系統(tǒng)性風(fēng)險傳染分析
… 165
第一節(jié)
系統(tǒng)性風(fēng)險度量的研究現(xiàn)狀……169
第二節(jié)
基于雙邊風(fēng)險敞口的測量方法…172
第三節(jié)
單個金融機(jī)構(gòu)的邊際風(fēng)險貢獻(xiàn)…178
第四節(jié)
實證分析182
第八章
系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的衡量與分析191
第一節(jié)
系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的界定……191
第二節(jié)
系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的衡量方法193
第三節(jié)
衡量系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的實證分析…198
第四節(jié)
結(jié)論和政策建議203
參考文獻(xiàn)…205
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