本書主要內(nèi)容包括：緒論、利率衍生工具、信貸衍生工具、證券化的基本原則等。結(jié)構(gòu)金融在當今的金融市場上扮演著越來越重要的角色。的確，近年來涌現(xiàn)的金融創(chuàng)新中有一大部分都是和證券化、信用衍生工具，或二者的結(jié)合有關的�！督Y(jié)構(gòu)金融導論》對這一充滿變化的學科進行了全面的闡述，為這一領域的所有重要的交易類型提供了參考，同時也為讀者提供了提高金融交易技巧的極好機會。
Frank J.Fabozzi是耶魯大學管理學院金融學的FrederickFrank兼職教授。在加入耶魯大學的教師隊伍之前，他是麻省理工大學Sloan管理學院金融學的訪問教授。Fabozzi教授是耶魯大學國際金融中心的研究員和《資產(chǎn)組合管理雜志》（Joumalof Portfolio Magement）的主編。他于1972年獲得紐約市立大學經(jīng)濟學博士學位。1994年，他獲得NovaSoutheasternUniversity人文科學名譽博士學位，并于2002年入選固定收益分析師協(xié)會的名人堂。他擁有注冊金融分析師和注冊會計師的稱號。金融機構(gòu)資金管理領域的國際權威。曾負責摩根大通銀行的結(jié)構(gòu)化金融工作，并曾擔任漢姆布魯斯銀行（HambrosBarlk Limjted）和荷銀潔威證券公司（ABN Hoare Covett Sterling BorldsLimited）的債券交易員�，F(xiàn)任著名金融機構(gòu)比聯(lián)金融產(chǎn)品公司（KBC FinancialProducts）的資金部主任。
在學術領域，喬德里博士是倫敦城市大學（London CityUniversity）卡斯商學院的高級研究員，倫敦都會大學（Lofldon MetropolitanUniversity）經(jīng)濟學系的客座教授，國際資本市場協(xié)會（ICMA）的訪問研究學者，全球風險協(xié)會（GARP）理事，證券投資協(xié)會（SII）理事，以及特許銀行家學會（CIB）會員。
喬德里博士發(fā)表的最具國際影響力的著作包括：《銀行資產(chǎn)負債管理》、《貨幣市場》、《公司債券市場》、《全球回購市場》、《資本市場工具》、《收益率曲線解析》等。他還負責《結(jié)構(gòu)化金融月刊》等知名期刊的編輯和審稿，并圍繞金融機構(gòu)資金管理的相關主題在世界各國發(fā)表演講。
第1章 緒論
1．1 結(jié)構(gòu)化金融的定義
1．2 結(jié)構(gòu)化金融的其他定義
1．3 案例學習：安然事件如何影響到結(jié)構(gòu)化金融的界限
1．4 結(jié)論
第2章 利率衍生工具
2．1 利率遠期和期貨合約
2．2 期貨合約
2．3 利率互換
2．4 期權
2．5 利率上限和利率下限
第3章 信貸衍生工具
3．1 信貸衍生工具合同條款
第1章 緒論
1．1 結(jié)構(gòu)化金融的定義
1．2 結(jié)構(gòu)化金融的其他定義
1．3 案例學習：安然事件如何影響到結(jié)構(gòu)化金融的界限
1．4 結(jié)論
第2章 利率衍生工具
2．1 利率遠期和期貨合約
2．2 期貨合約
2．3 利率互換
2．4 期權
2．5 利率上限和利率下限
第3章 信貸衍生工具
3．1 信貸衍生工具合同條款
3．2 信貸違約互換
3．3 信貸違約互換指數(shù)
3．4 一攬子違約互換
3．5 資產(chǎn)互換
3．6 總收益互換
3．7 總收益互換的經(jīng)濟意義
第4章 證券化的基本原則
4．1 什么是證券化交易
4．2 證券化圖解
4．3 進行資產(chǎn)證券化的原因
4．4 證券化給投資者帶來的利益
4．5 評級機構(gòu)在為資產(chǎn)支持證券評級時看重什么
4．6 抵押品種類
4．7 提前還款的衡量
4．8 違約和拖欠債務
第5章 證券化結(jié)構(gòu)
5．1 利率衍生品在證券化交易中的使用
5．2 信用增級
5．3 關于證券化更詳細的案例
第6章 現(xiàn)金流型擔保債務憑證
6．1 CDO家族
6．2 現(xiàn)金流型CDO的基本結(jié)構(gòu)
6．3 CDO發(fā)起人動機
6．4 符合性檢驗
第7章 合成型擔保債務憑證的結(jié)構(gòu)
7．1 合成型CDO的發(fā)行動機
7．2 操作方法
7．3 融資機制
7．4 合成交易中的投資者風險
7．5 合成型CDO的變異
7．6 單一級的合成型CDO
7．7 合成結(jié)構(gòu)的優(yōu)勢總結(jié)
7．8 分析CDO需考慮的因素
7．9 案例學習
第8章 證券化和合成型融資結(jié)構(gòu)
8．1 商業(yè)票據(jù)
8．2 資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)
8．3 合成型融資結(jié)構(gòu)
第9章 信貸關聯(lián)證券
9．1 信貸關聯(lián)證券簡介
9．2 信貸關聯(lián)證券實例
9．3 投資者動機
9．4 結(jié)算
9．5 信貸關聯(lián)的形式
9．6 首個違約信貸關聯(lián)證券
第10章 結(jié)構(gòu)化證券
10．1 結(jié)構(gòu)化證券的定義
10．2 投資者和發(fā)行人的動機
10．3 發(fā)行方式和發(fā)行人
10．4 構(gòu)造結(jié)構(gòu)化證券
10．5 結(jié)構(gòu)化證券舉例
第11章 巨額租賃：租賃原理
11．1 租賃是如何運作的
11．2 設備租賃的類型
11．3 全額租賃與經(jīng)營租賃
11．4 租賃的原因
11．5 出租人的類型
11．6 租賃經(jīng)紀人和財務顧問
11．7 租賃方案
11．8 租賃交易中承租人的財務報告
11．9 聯(lián)邦所得稅對正式租賃交易的要求
11．10 合成租賃
11．11 租賃的價值評估：選擇租賃還是借款購買
第12章 杠桿租賃原理
12．1 杠桿租賃的當事人
12．2 杠桿租賃的結(jié)構(gòu)
12．3 完成交易所需要素
12．4 租賃過程中的現(xiàn)金流
12．5 杠桿租賃中的債務
12．6 設備租賃
12．7 建設融資
12．8 參股者的信貸風險
12．9 對未來稅法變化的稅務補償
12．10 財務顧問的必要性
12．11 構(gòu)建、協(xié)商、完成杠桿租賃的步驟
第13章 項目融資
13．1 什么是項目融資
13．2 共同擁有或出資建設項目的原因
13．3 項目融資中的信用風險
13．4 項目融資成功的關鍵因素
13．5 項目失敗的原因
13．6 信貸影響方面的目標
13．7 會計因素
13．8 實現(xiàn)內(nèi)部收益率目標
13．9 項目融資的其他好處
13．10 稅收因素
13．11 項目融資的弊端
13．12 近期發(fā)展趨勢
附錄A 《新巴塞爾資本協(xié)議》框架和證券化
《巴塞爾協(xié)議》
對證券化和信貸衍生品的影響
附錄B 合成證券化：以抵押貸款支持證券為例
交易描述
交易結(jié)構(gòu)
無資金支持的合成MBS
有資金支持的合成MBS
部分有資金支持的合成MBS
投資者考慮的因素
發(fā)起人問題
現(xiàn)金流流動性風險
損失的嚴重程度
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