免费人妻中文不卡无码_日本精品爽爽van在线_久久精品国产99久久丝袜蜜桃_女强人被春药精油按摩bd电影

本文將重點講述以下幾個問題：首先，考慮到EUA期貨市場自身的歷史波動特征，利用其短期和長期跳躍、非對稱性以及極端觀察值是否有助于預測其未來波動率；其次，考慮到外生沖擊對EUA期貨市場的潛在影響，利用商品、債券、股指和不確定性這四類外生因素是否可以提升對EUA期貨市場價格波動率的預測性能，同時，哪類因子的預測能力更強？第三，在上一步研究發(fā)現不確定性這類因子具備最高預測能力的基礎上，能否綜合考慮不同國家的經濟政策不確定性(EconomicPolicyUncertainty，EPU)信息提高EUA期貨市場價格波動率的預測精度；第四，在目前人工智能技術高速發(fā)展的背景下，能否結合機器學習方法進一步提取不同類別的EPU指數中所包含的預測信息來提高預測精度？最后，前文的理論研究是否對資產配置和風險管理等工作有應用價值。