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Portfolio and Risk Analysis 投資組合及風險分析

 Portfolio and Risk Analysis 投資組合及風險分析

定  價:98 元

        

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  • 作者:鄧雪
  • 出版時間:2024/10/1
  • ISBN:9787562377498
  • 出 版 社:華南理工大學出版社
  • 中圖法分類:F830.59 
  • 頁碼:
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:
  • 開本:16開
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本書基于負責的模糊環(huán)境背景,將行為金融學、投資學、優(yōu)化理論和多目標決策理論融合,研究了各種復雜環(huán)境下,投資組合的決策方案及風險分析。
第一部分,基于前景理論和含參熵權法的直覺模糊投資組合研究,研究了現(xiàn)有的投資組合。第二部分,基于幾類猶豫模糊集的投資組合模型研究。第三部分,基于復雜約束帶有社會責任的投資組合模型及算法研究。第四部分,不同測度下帶有風險曲線和心理賬戶的投資組合模型研究;诓煌娘L險測度(可能性理論、可信性理論、不確定理論),對帶有心理賬戶和風險曲線的投資組合進行深入研究和探討,包括理論模型構建、求解方法分析、實證數(shù)據(jù)論證和結果對比分析。

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