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目　　錄
第１章　導(dǎo)論１
�。豹保薄⊙芯勘尘芭c選題意義１
　�。豹保豹保薄⊙芯勘尘埃�
　�。豹保豹保病∵x題意義５
�。豹保病⊙芯磕康模�
�。豹保场〗Y(jié)構(gòu)安排７
　　１�保唱保薄≈饕�研究內(nèi)容７
　�。豹保唱保病⊙芯克悸泛脱芯糠椒ǎ保�
�。豹保础”緯�的創(chuàng)新點１２
第２章　理論基礎(chǔ)與文獻綜述１４
�。勃保薄〗鹑谂c實體極端風(fēng)險溢出的相關(guān)理論１４
　　２�保豹保薄〗鹑谂c實體之間相互極端風(fēng)險溢出的理論基礎(chǔ)１４
　�。勃保豹保病〗鹑谂c實體之間極端風(fēng)險溢出的雙向傳導(dǎo)機制１９
　�。勃保豹保场〗鹑谂c實體之間極端風(fēng)險溢出的驅(qū)動因素２３
�。勃保病�極端風(fēng)險測算方法綜述２８
　�。勃保勃保薄【C合指標(biāo)法２８
　�。勃保勃保病∥膊恳蕾嚪ǎ常�
　　２�保勃保场�實際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)法３３
　�。勃保勃保础〗鹑谑袌鰯�(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)法３５
　２�保场〗鹑谂c實體之間風(fēng)險溢出的研究綜述３９
�。勃保础〗鹑诤蛯嶓w極端風(fēng)險影響因素的研究綜述４２
　�。勃保椽保薄〗鹑跈C構(gòu)極端風(fēng)險的影響因素４２
　　２�保椽保病�實體企業(yè)極端風(fēng)險的影響因素４５
１
　�。勃保椽保场『暧^金融風(fēng)險的影響因素４５
�。勃保怠�對已有文獻的述評４７
第３章　金融與實體之間極端風(fēng)險溢出水平測度方法５０
�。唱保薄�極端風(fēng)險的內(nèi)涵和研究方法５０
　�。唱保豹保薄�極端風(fēng)險的定義和特點５０
　�。唱保豹保病�極端風(fēng)險的測度方法５１
�。唱保病』�于高頻數(shù)據(jù)測度自身風(fēng)險價值５２
　�。唱保勃保薄±�用Ｒｅａｌｉｚｅｄ－ＧＡＲＣＨ方法測度機構(gòu)ＶａＲ ５２
　　３�保勃保病±�用非對稱分位數(shù)回歸方法測度行業(yè)ＶａＲ ５４
�。唱保场�極端風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)涵與構(gòu)建機制５６
　　３�保唱保薄�極端風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)的內(nèi)涵與研究意義５６
　�。唱保唱保病�極端風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建流程和機制說明５７
�。唱保础�極端風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與風(fēng)險溢出水平測算５８
　�。唱保椽保薄』�于ＶＨＡＲ模型進行向量自回歸５８
　�。唱保椽保病』�于Ｅｌａｓｔｉｃ－ｎｅｔ方法進行回歸降維５９
　�。唱保椽保场�構(gòu)建極端風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)鄰接矩陣５９
　　３�保椽保础±�用網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)測度極端風(fēng)險溢出水平６０
第４章　金融與實體極端風(fēng)險雙向溢出效應(yīng)基于金融機構(gòu)
異質(zhì)性分析６２
�。椽保薄∫�言６２
�。椽保病�數(shù)據(jù)預(yù)處理與ＶａＲ測度６３
　�。椽保勃保薄�數(shù)據(jù)說明與樣本選擇６３
　　４�保勃保病。遥澹幔欤椋�ｅｄ－ＧＡＲＣＨ模型參數(shù)估計結(jié)果６４
　�。椽保勃保场「鞑块TＶａＲ的動態(tài)演化分析６５
　４�保场〗鹑跈C構(gòu)極端風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)分析６７
　�。椽保唱保薄�機構(gòu)間極端風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)的橫截面分析６７
　　４�保唱保病「黝悪C構(gòu)整體極端風(fēng)險輸出和輸入水平的動態(tài)演化７４
　�。椽保唱保场〗鹑隗w系內(nèi)部極端風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)水平的動態(tài)演化７６
　　４�保唱保础「黝惤鹑跈C構(gòu)與實體經(jīng)濟之間極端風(fēng)險關(guān)聯(lián)水平的動態(tài)
演化８３
　�。椽保唱保怠√厥鈺r段內(nèi)部門間極端風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)可視圖的變化８７
�。椽保础〗鹑跈C構(gòu)與實體經(jīng)濟之間極端風(fēng)險關(guān)聯(lián)水平的影響因素分析９０
　�。椽保椽保薄±碚摲治雠c研究假設(shè)９０
　�。椽保椽保病∧Ｐ蜆�(gòu)建與變量說明９２
　　４�保椽保场』�于金融機構(gòu)特征的影響因素分析９４
　�。椽保椽保础』�于金融強監(jiān)管的政策效果分析１０３
　�。椽保椽保怠』�于金融強監(jiān)管與影子銀行的中介效應(yīng)分析１０９
　４�保怠』�于金融機構(gòu)異質(zhì)性的政策調(diào)節(jié)效應(yīng)分析１１６
　�。椽保氮保薄±碚摲治雠c研究假設(shè)１１６
　�。椽保氮保病�帶有調(diào)節(jié)效應(yīng)的中介效應(yīng)模型構(gòu)建１１８
　　４�保氮保场』�于金融機構(gòu)部門異質(zhì)性的政策調(diào)節(jié)效應(yīng)分析１２０
　�。椽保氮保础』�于金融強監(jiān)管與影子銀行的調(diào)節(jié)中介效應(yīng)分析１２３
　　４�保氮保怠』�于商業(yè)銀行股權(quán)異質(zhì)性的多重調(diào)節(jié)效應(yīng)分析１２６
�。椽保丁”菊滦〗Y(jié)１２９
第５章　金融與實體極端風(fēng)險雙向溢出效應(yīng)基于實體行業(yè)細分
視角１３１
�。氮保薄∫�言１３１
�。氮保病�數(shù)據(jù)預(yù)處理與ＶａＲ測度１３２
　�。氮保勃保薄�數(shù)據(jù)說明與樣本選擇１３２
　　５�保勃保病±�用分位數(shù)回歸方法測度行業(yè)ＶａＲ １３３
　�。氮保勃保场「餍袠I(yè)ＶａＲ的動態(tài)演化１３４
�。氮保场「餍袠I(yè)極端風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)分析１３６
　　５�保唱保薄⌒袠I(yè)間極端風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)指標(biāo)的橫截面分析１３６
　�。氮保唱保病√厥鈺r段內(nèi)行業(yè)間極端風(fēng)險網(wǎng)絡(luò)可視圖的變化１３９
　　５�保唱保场「餍袠I(yè)極端風(fēng)險輸出和輸入水平的動態(tài)演化１４２
　�。氮保唱保础「鲗嶓w行業(yè)與金融體系之間雙向極端風(fēng)險溢出水平的動態(tài)
演化１４４
　５�保础�實體行業(yè)與金融體系之間極端風(fēng)險關(guān)聯(lián)水平的影響因素分析１４９
　�。氮保椽保薄±碚摲治雠c研究假設(shè)１４９
　�。氮保椽保病∧Ｐ蜆�(gòu)建與變量說明１５２
　�。氮保椽保场』�于金融化的影響因素分析１５４
　�。氮保椽保础』�于金融強監(jiān)管的影響因素分析１５７
　�。氮保椽保怠』�于金融化與金融強監(jiān)管的調(diào)節(jié)效應(yīng)分析１６０
�。氮保怠”菊滦〗Y(jié)１６４
第６章　金融與實體總體極端風(fēng)險水平及影響因素分析１６６
�。丢保薄∫�言１６６
　６�保病〗鹑谂c實體總體極端風(fēng)險水平的動態(tài)演化趨勢１６７
　�。丢保勃保薄〗鹑谂c實體總體極端風(fēng)險水平的測算１６７
　　６�保勃保病〗鹑谂c實體總體極端風(fēng)險水平的動態(tài)演化分析１６７
�。丢保场。裕郑校�ＦＡＶＡＲ模型構(gòu)建１７１
　�。丢保唱保薄±碚摶�礎(chǔ)與研究假設(shè)１７１
　�。丢保唱保病。裕郑校�ＦＡＶＡＲ模型構(gòu)建１７４
　�。丢保唱保场≈笜�(biāo)測算與描述性分析１７７
�。丢保础〗鹑谂c實體總體極端風(fēng)險水平的影響因素分析１８２
　�。丢保椽保薄�數(shù)據(jù)說明和預(yù)處理１８２
　�。丢保椽保病』�于分區(qū)制調(diào)節(jié)效應(yīng)模型的初步回歸分析１８３
　�。丢保椽保场〗鹑谂c實體總體極端風(fēng)險水平影響因素的時變脈沖
響應(yīng)函數(shù)１８５
　�。丢保椽保础〗鹑谂c實體總體極端風(fēng)險水平影響因素的時變方差分解１９２
　�。丢保椽保怠√厥鈺r期內(nèi)金融與實體總體極端風(fēng)險水平的多期脈沖響應(yīng)１９４
�。丢保怠”菊滦〗Y(jié)１９９
第７章　結(jié)論與政策建議２０１
�。藩保薄≈饕�結(jié)論２０１
　�。藩保豹保薄』�于金融機構(gòu)異質(zhì)性的空間維度研究結(jié)論２０１
　�。藩保豹保病』�于實體行業(yè)異質(zhì)性的空間維度研究結(jié)論２０３
４
我國金融機構(gòu)與實體行業(yè)極端風(fēng)險的雙向溢出效應(yīng)研究
　�。藩保豹保场』�于金融與實體總體極端風(fēng)險水平的時間維度研究結(jié)論２０５
　�。藩保豹保础�對金融活動的梳理和分析２０７
�。藩保病�對策建議２０９
　�。藩保勃保薄�對監(jiān)管層空間維度風(fēng)險監(jiān)管的政策建議２０９
　�。藩保勃保病�對監(jiān)管層時間維度風(fēng)險監(jiān)管的政策建議２１４
　�。藩保勃保场�對金融機構(gòu)的對策建議２１６
　　７�保勃保础�對實體企業(yè)的對策建議２１９
　�。藩保勃保怠〗Y(jié)合２０２０２０２３年金融形勢的政策建議２２０
附錄２２３
參考文獻２２７