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低利率環(huán)境下SABR隨機波動率模型的計算問題研究 
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本書具體闡釋了低利率環(huán)境下SABRS隨機波動率模型的計算問題。因具有隱含波動率公式可以實時計算利率衍生產品價格和套期保值參數并快速進行模型校準、SABR隨機波動率模型自誕生之日起就被廣泛用于利率市場。然而該模型原先的公式并不能用于全球金融危機之后普遍出現的國際市場低利率特別是零利率環(huán)境。本書闡述了與該模型相關的幾個問題:原先公式適用的原因、零利率出現概率的公式、有零利率下限時期權價格的顯式計算公式、有零利率下限時的轉移密度公式及其應用。
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