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目錄
第一篇 概論
第1章 緒論 3
1.1 研究背景與問題提出 3
1.1.1 研究背景 3
1.1.2 問題提出 4
1.2 企業(yè)貸款保險(xiǎn)的國際經(jīng)驗(yàn)及啟示 6
1.2.1 美國經(jīng)驗(yàn) 6
1.2.2 日本經(jīng)驗(yàn) 7
1.2.3 德國經(jīng)驗(yàn) 7
1.2.4 經(jīng)驗(yàn)啟示 8
1.3 國內(nèi)企業(yè)貸款保險(xiǎn)的發(fā)展現(xiàn)狀及問題 9
1.3.1 國內(nèi)企業(yè)貸款保險(xiǎn)的發(fā)展現(xiàn)狀 9
1.3.2 國內(nèi)企業(yè)貸款保險(xiǎn)存在的問題 10
1.4 國內(nèi)外研究綜述 11
1.4.1 信用風(fēng)險(xiǎn)度量 11
1.4.2 信用風(fēng)險(xiǎn)管理 13
1.4.3 保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理 15
1.4.4 貸款保險(xiǎn)定價(jià) 16
1.4.5 存款保險(xiǎn)定價(jià) 18
1.4.6 其他相關(guān)保險(xiǎn)定價(jià)理論 19
1.4.7 研究現(xiàn)狀評述 21
1.5 主要內(nèi)容與框架 23
1.5.1 主要內(nèi)容 23
1.5.2 框架結(jié)構(gòu) 24
1.6 主要觀點(diǎn)與貢獻(xiàn)價(jià)值 26
1.6.1 主要觀點(diǎn) 26
1.6.2 特色與貢獻(xiàn) 35
1.6.3 創(chuàng)新之處 35
1.6.4 學(xué)術(shù)價(jià)值 36
1.6.5 應(yīng)用價(jià)值 37
第2章 企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)研究的相關(guān)理論 38
2.1 企業(yè)貸款保險(xiǎn) 38
2.1.1 企業(yè)貸款 38
2.1.2 貸款保險(xiǎn)理論 39
2.1.3 企業(yè)貸款保險(xiǎn)的發(fā)展前景與作用 41
2.2 貸款保險(xiǎn)定價(jià)理論及實(shí)務(wù) 42
2.2.1 基于貸款預(yù)期損失的貸款保險(xiǎn)定價(jià)理論 42
2.2.2 有關(guān)貸款保險(xiǎn)定價(jià)的其他方法 44
2.2.3 貸款保險(xiǎn)定價(jià)實(shí)務(wù) 45
2.3 信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論 46
2.3.1 CreditMetrics模型 46
2.3.2 KMV模型 47
2.3.3 經(jīng)濟(jì)資本理論 48
2.4 保險(xiǎn)定價(jià)相關(guān)理論 50
2.4.1 非壽險(xiǎn)價(jià)格的構(gòu)成 50
2.4.2 保費(fèi)計(jì)算原理 51
2.4.3 基于看跌期權(quán)的存款保險(xiǎn)定價(jià)理論 53
2.4.4 基于看漲期權(quán)的醫(yī)療保險(xiǎn)定價(jià)理論 54
2.5 本章小結(jié) 55
第二篇 借款企業(yè)信用等級視角下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)模型
第3章 基于貸款非預(yù)期損失與極端損失的企業(yè)貸款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定模型 59
3.1 貸款損失及其概率分布 59
3.1.1 對貸款損失的新認(rèn)識 59
3.1.2 貸款損失的度量 60
3.1.3 貸款損失對應(yīng)的概率 62
3.2 較為適合被貸款保險(xiǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移的信用風(fēng)險(xiǎn) 63
3.2.1 貸款損失劃分與信用風(fēng)險(xiǎn) 63
3.2.2 較為適合被企業(yè)貸款保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的信用風(fēng)險(xiǎn) 64
3.3 模型構(gòu)建 65
3.3.1 建模思路 65
3.3.2 模型假設(shè) 66
3.3.3 模型推導(dǎo) 66
3.4 運(yùn)算案例 70
3.4.1 案例設(shè)計(jì) 70
3.4.2 運(yùn)算結(jié)果 71
3.4.3 結(jié)果分析 72
3.5 本章小結(jié) 73
第4章 基于RAROC的企業(yè)貸款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定模型 74
4.1 經(jīng)濟(jì)資本理論中的RAROC 74
4.1.1 RAROC簡介 74
4.1.2 基于RAROC的管理模式 75
4.2 基于RAROC的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)思路 76
4.2.1 更加適合被貸款保險(xiǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移的企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn) 76
4.2.2 企業(yè)貸款保險(xiǎn)業(yè)務(wù)給銀保雙方帶來的損益 77
4.2.3 企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)的橋梁—RAROC 78
4.3 模型構(gòu)建 78
4.3.1 模型假設(shè) 78
4.3.2 模型推導(dǎo) 79
4.3.3 模型的應(yīng)用價(jià)值 83
4.4 運(yùn)算案例 84
4.4.1 案例設(shè)計(jì) 84
4.4.2 運(yùn)算結(jié)果 85
4.4.3 數(shù)值分析 86
4.5 本章小結(jié) 89
第5章 借款企業(yè)信用等級視角下企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算模型 90
5.1 信用等級視角下企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償?shù)臏y算思路 90
5.1.1 信用等級視角下測算企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償?shù)目傮w思路 90
5.1.2 第一類分擔(dān)方式下企業(yè)貸款保險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)貼與補(bǔ)償基金的測算思路 91
5.1.3 第二類分擔(dān)方式下企業(yè)貸款保險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)貼與補(bǔ)償基金的測算思路 93
5.1.4 第三類分擔(dān)方式下企業(yè)貸款保險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)貼與補(bǔ)償基金的測算思路 94
5.2 第一類分擔(dān)方式下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算模型 95
5.2.1 模型假設(shè) 95
5.2.2 模型推導(dǎo) 96
5.2.3 運(yùn)算案例 99
5.3 第二類分擔(dān)方式下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算模型 102
5.3.1 模型假設(shè) 102
5.3.2 模型推導(dǎo) 102
5.3.3 運(yùn)算案例 105
5.4 第三類分擔(dān)方式下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算模型 108
5.4.1 模型假設(shè) 108
5.4.2 模型推導(dǎo) 108
5.4.3 運(yùn)算案例 110
5.5 本章小結(jié) 113
第三篇 借款企業(yè)負(fù)債視角下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)模型
第6章 基于看跌期權(quán)的企業(yè)貸款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定基本模型 117
6.1 保險(xiǎn)期權(quán)定價(jià)的理論基礎(chǔ) 117
6.1.1 期權(quán)的概念與分類 117
6.1.2 期權(quán)的保險(xiǎn)功能 118
6.1.3 可用于保險(xiǎn)定價(jià)的期權(quán)定價(jià)公式 119
6.2 基于看跌期權(quán)理論的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)原理 120
6.2.1 企業(yè)貸款保險(xiǎn)合同賦予投保人的獲賠選擇權(quán) 120
6.2.2 基于期權(quán)理論的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)原理 122
6.3 模型構(gòu)建 123
6.3.1 模型假設(shè) 123
6.3.2 模型推導(dǎo) 124
6.4 運(yùn)算案例 127
6.4.1 案例設(shè)計(jì) 127
6.4.2 運(yùn)算結(jié)果 129
6.4.3 數(shù)值分析 130
6.5 本章小結(jié) 132
第7章 考慮借款企業(yè)債務(wù)清償結(jié)構(gòu)的企業(yè)貸款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定模型 134
7.1 來自借款企業(yè)債務(wù)清償結(jié)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn) 134
7.1.1 破產(chǎn)企業(yè)債務(wù)清償原則與借款企業(yè)的債務(wù)清償結(jié)構(gòu) 134
7.1.2 借款企業(yè)的債務(wù)清償結(jié)構(gòu)對企業(yè)貸款損失的影響 135
7.2 考慮借款企業(yè)債務(wù)清償結(jié)構(gòu)的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)思路 136
7.2.1 虛擬的聯(lián)合保險(xiǎn)業(yè)務(wù) 136
7.2.2 虛擬聯(lián)合投保人的損益曲線 137
7.2.3 虛擬的熊市價(jià)差期權(quán) 139
7.3 模型構(gòu)建 141
7.3.1 模型假設(shè) 141
7.3.2 模型推導(dǎo) 142
7.4 運(yùn)算案例 145
7.4.1 案例設(shè)計(jì) 145
7.4.2 運(yùn)算結(jié)果 147
7.4.3 數(shù)據(jù)分析 148
7.5 本章小結(jié) 150
第8章 考慮借款企業(yè)債務(wù)利率結(jié)構(gòu)的企業(yè)貸款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定模型 151
8.1 來自借款企業(yè)債務(wù)利率結(jié)構(gòu)的信用風(fēng)險(xiǎn) 151
8.1.1 企業(yè)債務(wù)的利率結(jié)構(gòu) 151
8.1.2 借款企業(yè)債務(wù)利率結(jié)構(gòu)對貸款損失的影響 152
8.2 考慮借款企業(yè)債務(wù)利率結(jié)構(gòu)的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)思路 153
8.2.1 虛擬的總債務(wù)聯(lián)合保險(xiǎn) 153
8.2.2 虛擬聯(lián)合投保人的損益曲線 154
8.2.3 虛擬的歐式看跌期權(quán) 155
8.3 考慮借款企業(yè)債務(wù)利率結(jié)構(gòu)的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)模型 155
8.3.1 模型假設(shè) 155
8.3.2 模型推導(dǎo) 156
8.4 運(yùn)算案例 159
8.4.1 案例設(shè)計(jì) 159
8.4.2 高利率債務(wù)對企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)的影響 160
8.4.3 低利率債務(wù)對企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)的影響 161
8.5 本章小結(jié) 162
第四篇 保險(xiǎn)免賠視角下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)模型
第9章 考慮保險(xiǎn)免賠的企業(yè)貸款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定基本模型 165
9.1 保險(xiǎn)免賠額與企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià) 165
9.1.1 保險(xiǎn)免賠額 165
9.1.2 企業(yè)貸款保險(xiǎn)設(shè)置免賠額 166
9.1.3 保險(xiǎn)免賠率對企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)的影響 167
9.2 基于歐式看漲期權(quán)的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)原理 168
9.2.1 歐式看漲期權(quán)及其保險(xiǎn)功能 168
9.2.2 企業(yè)貸款保險(xiǎn)的看漲期權(quán)屬性 170
9.2.3 基于看漲期權(quán)的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)原理 172
9.3 模型構(gòu)建 173
9.3.1 統(tǒng)一量綱 174
9.3.2 模型假設(shè) 174
9.3.3 企業(yè)貸款保險(xiǎn)的期望賠付率 174
9.3.4 參數(shù)估計(jì) 177
9.3.5 企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)最終式 179
9.4 運(yùn)算案例 180
9.4.1 案例設(shè)計(jì) 180
9.4.2 樣本檢驗(yàn) 181
9.4.3 運(yùn)算結(jié)果 182
9.4.4 定價(jià)規(guī)律 183
9.5 本章小結(jié) 187
第10章 考慮有限賠付與還款展期的企業(yè)貸款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定模型 189
10.1 有限賠付與還款展期對企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)的影響 189
10.1.1 有限賠付與還款展期在企業(yè)貸款保險(xiǎn)中的實(shí)際存在 189
10.1.2 最高賠付額對企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)的影響 190
10.1.3 損失分擔(dān)比例對企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)的影響 191
10.1.4 還款展期對企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)的影響 192
10.2 考慮有限賠付與還款展期的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)思路 193
10.2.1 同時(shí)設(shè)置免賠額與最高賠付額時(shí)企業(yè)貸款保險(xiǎn)買賣雙方的損益 193
10.2.2 熊市價(jià)差期權(quán) 195
10.2.3 基于價(jià)差期權(quán)理論的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)思路 197
10.3 模型構(gòu)建 198
10.3.1 模型假設(shè) 198
10.3.2 來自價(jià)差期權(quán)的模型推導(dǎo) 199
10.3.3 來自保險(xiǎn)精算原理的模型推導(dǎo) 201
10.4 運(yùn)算案例 205
10.4.1 案例設(shè)計(jì) 205
10.4.2 運(yùn)算結(jié)果 206
10.4.3 定價(jià)規(guī)律 206
10.5 本章小結(jié) 212
第11章 保險(xiǎn)免賠視角下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算模型 214
11.1 免賠視角下企業(yè)貸款保險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)貼與補(bǔ)償基金的測算思路 214
11.1.1 免賠視角下測算企業(yè)貸款保險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)貼與補(bǔ)償基金的總體思路 214
11.1.2 第一類分擔(dān)方式下企業(yè)貸款保險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)貼與補(bǔ)償基金的測算思路 216
11.1.3 第二類分擔(dān)方式下企業(yè)貸款保險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)貼與補(bǔ)償基金的測算思路 217
11.1.4 第三類分擔(dān)方式下企業(yè)貸款保險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)貼與補(bǔ)償基金的測算思路 219
11.2 第一類分擔(dān)方式下企業(yè)貸款保險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)貼與補(bǔ)償基金測算模型 220
11.2.1 模型假設(shè) 220
11.2.2 模型推導(dǎo) 221
11.2.3 運(yùn)算案例 223
11.3 第二類分擔(dān)方式下企業(yè)貸款保險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)貼與補(bǔ)償基金測算模型 229
11.3.1 模型假設(shè) 229
11.3.2 模型推導(dǎo) 229
11.3.3 運(yùn)算案例 232
11.4 第三類分擔(dān)方式下企業(yè)貸款保險(xiǎn)價(jià)格補(bǔ)貼與補(bǔ)償基金測算模型 238
11.4.1 模型假設(shè) 238
11.4.2 模型推導(dǎo) 238
11.4.3 運(yùn)算案例 241
11.5 本章小結(jié) 244
第五篇 復(fù)雜條件下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)模型
第12章 復(fù)雜條件下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定模型 249
12.1 已建企業(yè)貸款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定模型的對比分析 249
12.1.1 借款企業(yè)信用等級視角下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定模型 249
12.1.2 借款企業(yè)負(fù)債視角下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定模型 251
12.1.3 保險(xiǎn)免賠視角下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定模型 254
12.1.4 各類企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)模型的適用對象 255
12.2 第一類復(fù)雜條件下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定模型 256
12.2.1 企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)面臨的第一類復(fù)雜條件 256
12.2.2 第一類復(fù)雜條件下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)思路 257
12.2.3 第一類復(fù)雜條件下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)理論模型 257
12.3 第二類復(fù)雜條件下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定模型 258
12.3.1 企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)面臨的第二類復(fù)雜條件 258
12.3.2 第二類復(fù)雜條件下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)思路 259
12.3.3 第二類復(fù)雜條件下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)理論模型 259
12.4 第三類復(fù)雜條件下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定模型 260
12.4.1 企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)面臨的第三類復(fù)雜條件 260
12.4.2 第三類復(fù)雜條件下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)思路 261
12.4.3 第三類復(fù)雜條件下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)理論模型 261
12.5 第四類復(fù)雜條件下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)費(fèi)率厘定模型 262
12.5.1 企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)面臨的第四類復(fù)雜條件 262
12.5.2 第四類復(fù)雜條件下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)思路 263
12.5.3 第四類復(fù)雜條件下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)定價(jià)理論模型 264
12.6 本章小結(jié) 265
第13章 復(fù)雜條件下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算模型 267
13.1 已建企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算模型的對比分析 267
13.1.1 信用等級視角下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算模型分析 267
13.1.2 保險(xiǎn)免賠視角下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算模型分析 269
13.1.3 各類企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算模型的適用對象 271
13.2 第一類復(fù)雜條件下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算模型 272
13.2.1 企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算面臨的第一類復(fù)雜條件 272
13.2.2 第一類復(fù)雜條件下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算思路 272
13.2.3 第一類復(fù)雜條件下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算模型 273
13.3 第二類復(fù)雜條件下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算模型 274
13.3.1 企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算面臨的第二類復(fù)雜條件 274
13.3.2 第二類復(fù)雜條件下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算思路 274
13.3.3 第二類復(fù)雜條件下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算模型 275
13.4 第三類復(fù)雜條件下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算模型 276
13.4.1 企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算面臨的第三類復(fù)雜條件 276
13.4.2 第三類復(fù)雜條件下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算思路 276
13.4.3 第三類復(fù)雜條件下的企業(yè)貸款保險(xiǎn)補(bǔ)貼補(bǔ)償測算模型 277
13.5 本章小結(jié) 278
參考文獻(xiàn) 280