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本書通過對非負金融時間序列的統(tǒng)計特征和日內(nèi)模式進行分析、對單變量參數(shù)產(chǎn)品誤差模型及其在中國股票市場中的應用研究，以及對單變量非參數(shù)產(chǎn)品誤差模型及其在中國股票市場中的應用研究以及向量積誤差模型及其應用研究，采用理論模型研究和實證分析研究相結合的方法，對我國金融市場微觀結構進行深入剖析，對我國股票市場的組織者、監(jiān)管者和參與者認識和進入金融市場具有重要的理論和現(xiàn)實意義。