免费人妻中文不卡无码_日本精品爽爽van在线_久久精品国产99久久丝袜蜜桃_女强人被春药精油按摩bd电影

金融供給側結構性改革中我國金融機構和金融市場（股票、債券、保險及金融衍生產品等）的風險呈現出不同以往的格局。為了全面、準確地測度金融供給側結構性改革背景下我國系統性金融風險，本文從金融市場間相依性建模和風險度量研究的相關理論與建模方法出發(fā)，構建了GARCH-EVT-Vine Copula模型，并應用模型對金融市場間的復雜相依性和高維相依性進行刻畫，再結合蒙特卡羅模擬方法和基于滾動時間窗的估計樣本外預測方法對時變相依性進行模擬，從而為更好地量化風險提供方法，為金融系統監(jiān)管提供有效的信息。