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本書(shū)為作者的博士論文。對(duì)處于轉(zhuǎn)型中并依然以散戶(hù)為主的中國(guó)證券市場(chǎng)，股民與網(wǎng)民高度重疊，網(wǎng)絡(luò)金融終端已成為投資者獲取相關(guān)信息、分析市場(chǎng)行情、開(kāi)展交易活動(dòng)的主要平臺(tái)，平臺(tái)中用戶(hù)生成內(nèi)容（UGC）所構(gòu)成的大數(shù)據(jù)情景為研究投資者關(guān)注行為引入了新的視角。本書(shū)在借鑒國(guó)外文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，基于海量的投資者生成內(nèi)容詳細(xì)分析和檢驗(yàn)了其在股票市場(chǎng)中所產(chǎn)生的作用與價(jià)值。通過(guò)構(gòu)建投資者群體關(guān)注行為模式生成模型，為識(shí)別投資者關(guān)注行為內(nèi)在機(jī)理做出探索性嘗試，并從投資者關(guān)注視角檢驗(yàn)了中國(guó)A股市場(chǎng)動(dòng)量效應(yīng)的存在性，發(fā)現(xiàn)了投資者關(guān)注度在價(jià)格動(dòng)量中的非對(duì)稱(chēng)效應(yīng)。