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金融市場關聯(lián)性測度及應用研究 
定 價：58 元
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2008年金融危機爆發(fā)后，人們廣泛關注金融實體“太關聯(lián)而不能倒”所帶來的道德風險，這是因為高度關聯(lián)的金融實體的損失或破產(chǎn)(如雷曼兄弟倒閉)將會傳染或影響到金融系統(tǒng)中其它金融實體，而這將導致金融傳染的多米諾效應并演變成系統(tǒng)性事件(如金融危機)，從而破壞金融系統(tǒng)的正常功能并損害實體經(jīng)濟。金融市場內外個體之間的相互作用是復雜變化的，導致了金融市場的內外運行機制與規(guī)律難以準確地描述與刻畫。因此，考慮到金融市場是復雜的動力系統(tǒng)，本書以復雜系統(tǒng)理論為分析基礎，具體從分形分析理論、復雜網(wǎng)絡理論以及隨機矩陣理論三方面進行金融市場關聯(lián)性測度與應用研究。
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