計量經濟學軟件EViews10.0應用教程：從基礎到前沿(普通高等學校應用型教材·經濟學)
定 價：45 元
叢書名：普通高等學校應用型教材·經濟學
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- 作者：陳昭 徐芳燕 付銘蘇
- 出版時間：2021/5/1
- ISBN：9787300293196
- 出 版 社：中國人民大學出版社
- 中圖法分類：F224.0-39
- 頁碼：300
- 紙張：
- 版次：1
- 開本：16
本書介紹了近幾年前沿的EViews 10.0軟件操作方法和計量模型擬合技巧，力圖為經濟學界的數(shù)量分析愛好者提供一本簡潔的參考書。因為本書不涉及艱深的計量經濟學原理，可直接進入數(shù)量模型的擬合程序。
全書囊括了目前主流的基礎和前沿計量算法，主要包括：數(shù)據(jù)的輸入，模型的估計與結果，模型的檢驗，單位根檢驗，協(xié)整檢驗，格蘭杰因果關系檢驗，如何做ARFIMA模型，VAR模型、脈沖響應與方差分解、VEC模型，GARCH族模型的估計，頻率轉換、季節(jié)調整、周期與濾波，二元選擇模型與邏輯斯蒂曲線模型，模型的診斷與檢驗，聯(lián)立方程模型，一般面板模型，面板單位根檢驗、面板協(xié)整檢驗與面板格蘭杰因果檢驗，動態(tài)面板的GMM估計，Heckman選擇模型，馬爾可夫轉換模型，雙重差分模型等。
陳昭，廣東外語外貿大學經濟貿易學院教授，數(shù)量經濟研究所所長，主要研究領域：應用計量經濟學、動態(tài)非穩(wěn)定面板、計量經濟史學。
徐芳燕，廣東外語外貿大學經濟貿易學院副教授，主要研究領域：統(tǒng)計學理論與方法。
第一章 數(shù)據(jù)的輸入…………………………………………………………………………… 1
第一節(jié) 基本常識………………………………………………………………………… 1
第二節(jié) 數(shù)據(jù)的錄入……………………………………………………………………… 4
本章附錄:對象和圖標的含義…………………………………………………………… 8
第二章 模型的估計與結果…………………………………………………………………… 9
第一節(jié) 變量的有關統(tǒng)計指標 ………………………………………………………… 10
第二節(jié) OLS估計與結果 ……………………………………………………………… 18
第三節(jié) 逐步回歸法、工具變量法和兩階段最小二乘法 …………………………… 23
第三章 模型的檢驗 ………………………………………………………………………… 32
第一節(jié) 檢驗的步驟和過程 …………………………………………………………… 33
第二節(jié) 違反假設條件的處理:模型的變換與GMM估計 ………………………… 38
第三節(jié) 分位數(shù)回歸 …………………………………………………………………… 44
本章附錄1:如何做對數(shù)運算 ………………………………………………………… 53
本章附錄2:生成新序列和@函數(shù)的應用 …………………………………………… 57
第四章 單位根檢驗 ………………………………………………………………………… 62
第一節(jié) 單位根檢驗的過程 …………………………………………………………… 62
第二節(jié) 單位根檢驗的結果 …………………………………………………………… 69
第五章 協(xié)整檢驗 …………………………………………………………………………… 72
第一節(jié) 數(shù)據(jù)的錄入與Johansen協(xié)整檢驗 …………………………………………… 72
第二節(jié) 單方程協(xié)整檢驗 ……………………………………………………………… 75
第六章 格蘭杰因果關系檢驗 ……………………………………………………………… 78
第一節(jié) 軟件操作 ……………………………………………………………………… 78
第二節(jié) 理論表述 ……………………………………………………………………… 80
第七章 如何做ARFIMA模型 ……………………………………………………………… 81
第一節(jié) 相關圖和偏相關圖 …………………………………………………………… 81
第二節(jié) 差分序列的單位根檢驗 ……………………………………………………… 85
第三節(jié) ARMA建模軟件操作過程 …………………………………………………… 87
第四節(jié) ARFIMA建模軟件操作過程 ………………………………………………… 91
第八章 VAR模型、 脈沖響應與方差分解、 VEC模型 …………………………………… 95
第一節(jié) VAR模型……………………………………………………………………… 96
第二節(jié) 脈沖響應與方差分解………………………………………………………… 103
第三節(jié) VEC模型 …………………………………………………………………… 108
第四節(jié) SVAR模型…………………………………………………………………… 110
第九章 GARCH族模型的估計 …………………………………………………………… 115
第一節(jié) ARCH模型 ………………………………………………………………… 115
第二節(jié) GARCH模型 ………………………………………………………………… 118
第三節(jié) EGARCH模型 ……………………………………………………………… 120
第四節(jié) PARCH模型 ………………………………………………………………… 121
第五節(jié) GARCH組合模型 …………………………………………………………… 122
第十章 頻率轉換、 季節(jié)調整、 周期與濾波……………………………………………… 124
第一節(jié) 頻率轉換……………………………………………………………………… 124
第二節(jié) 季節(jié)調整……………………………………………………………………… 136
第三節(jié) 周期與濾波…………………………………………………………………… 145
第十一章 二元選擇模型與邏輯斯蒂曲線模型…………………………………………… 151
第一節(jié) 二元選擇模型………………………………………………………………… 151
第二節(jié) 邏輯斯蒂曲線模型…………………………………………………………… 159
第十二章 模型的診斷與檢驗……………………………………………………………… 165
第一節(jié) 設定檢驗和穩(wěn)定性檢驗……………………………………………………… 165
第二節(jié) 遞歸殘差檢驗………………………………………………………………… 170
第三節(jié) 多重突變點的檢驗和斷點回歸……………………………………………… 173
第四節(jié) 協(xié)整關系的后驗檢驗………………………………………………………… 181
第十三章 聯(lián)立方程模型…………………………………………………………………… 188
第十四章 一般面板模型…………………………………………………………………… 195
第一節(jié) 數(shù)據(jù)的錄入…………………………………………………………………… 195
第二節(jié) 固定效應、隨機效應、PCSE與EGLS模型 ……………………………… 206
第十五章 面板單位根檢驗、 面板協(xié)整檢驗與面板格蘭杰因果檢驗…………………… 218
第一節(jié) 面板單位根檢驗……………………………………………………………… 218
第二節(jié) 面板協(xié)整檢驗………………………………………………………………… 228
第三節(jié) 面板格蘭杰因果檢驗………………………………………………………… 233
第十六章 動態(tài)面板的GMM估計………………………………………………………… 237
第一節(jié) 數(shù)據(jù)的錄入和方法的選擇…………………………………………………… 237__
第二節(jié) FGLS-GMM模型的設定與回歸結果 ……………………………………… 243
第三節(jié) 面板效應檢驗………………………………………………………………… 251
第十七章 Heckman選擇模型……………………………………………………………… 254
第十八章 馬爾可夫轉換模型……………………………………………………………… 257
第一節(jié) 馬爾可夫轉換模型的設定與回歸結果……………………………………… 257
第二節(jié) 時變轉換……………………………………………………………………… 262
第三節(jié) 狀態(tài)異方差…………………………………………………………………… 265
第十九章 雙重差分模型…………………………………………………………………… 268
第一節(jié) 模型的介紹與數(shù)據(jù)的錄入…………………………………………………… 268
第二節(jié) 雙重差分模型的回歸………………………………………………………… 274
后 記 ……………………………………………………………………………………… 279
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