期權(quán)成交量對(duì)KOSPI200股指收益和波動(dòng)的預(yù)測(cè)力:基于韓國(guó)證券市場(chǎng)
定 價(jià)：68 元
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- 作者：康明惠 著
- 出版時(shí)間：2020/7/1
- ISBN：9787550444454
- 出 版 社：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
- 中圖法分類(lèi)：F833.126.5
- 頁(yè)碼：208
- 紙張：
- 版次：1
- 開(kāi)本：16開(kāi)
本書(shū)以韓國(guó)KOSPI200股指期權(quán)為研究對(duì)象，分析股指期權(quán)成交量對(duì)其現(xiàn)貨市場(chǎng)KOPSI200股指收益率和波動(dòng)的影響。主要包括以下幾部分內(nèi)容：（1）研究不同類(lèi)型的投資者持有的股權(quán)成交量對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的影響（2）分析不同類(lèi)型投資者在現(xiàn)貨和期權(quán)市場(chǎng)扮演的角色（3）研究不同類(lèi)型的期權(quán)成交量對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的影響（4）研究不同類(lèi)型的期權(quán)的不可預(yù)測(cè)成交量對(duì)現(xiàn)貨市場(chǎng)的影響 （5）研究信息交易者對(duì)期權(quán)選擇的偏好。
康明惠，博士，四川農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院講師，主持了國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目等3項(xiàng)課題，作為主研參與了5項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目；并發(fā)表多篇SSCI、SCI收錄的學(xué)術(shù)論文，主要的研究方向是金融工程、互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域。
Contents 1 Introduction 1．1 Research Background 1．2 Research Objective 1．3 Organization of the Dissertation Literature Review 2．1 The Relation Between the Return of Stock Price and Options Trading 2．2 The Relation Between the Volatility of Stock Price and Options Trading 2．3 The Information Content of Options Volume and PutCall Ratio 2．4 The Informational Role of Various Investors 2．5 The Information Content of Options Moneyness 2．6 The Response of Options Volume to News Announcements 3 Hypothesis and Methodology 3．1 The Relation Between Options Volume and the Volatility of KOSPI200 Index 3．2 The Informational Role of Various Investors 3．3 The Information Content of Options Moneyness 3．4 The Response of Options Volume to News Announcements4 Dataset 4．1 KOSPI200 Index Options 4．2 Macroeconomic Variables 5 Empirical Analysis 5．1 The Relation Between Options Volumes and the Volatility of KOSPI200 Index 5．2 The Informational Role of Various Investors 5．3 The Information Content of Options Moneyness 5．4 Robustness Test 5．5 The Response of Unexpected Options Volumes to News Announcements 6 ConclusionReference
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