本書作者以金融學和微觀經(jīng)濟學為基礎(chǔ), 以金融市場微觀結(jié)構(gòu)研究為核心, 以概率論、博弈論、隨機微分方程理論、計量經(jīng)濟學理論、機器學理論為工具, 為讀者展現(xiàn)了金融市場微觀結(jié)構(gòu)的豐富內(nèi)涵, 其內(nèi)容具備深度、廣度, 同時兼顧了實用性, 力求給讀者展現(xiàn)一個有經(jīng)濟和社會學基礎(chǔ)、綜合*新市場認知和建模理念的市場建模系統(tǒng), 供大家參考。
路冠平博士，2001-2005年就讀于南京郵電學院(現(xiàn)南京郵電大學)信息與計算科學專業(yè)，2012年在清華大學電子工程系獲得工學博士學位，畢業(yè)后在上海貝爾 Bell lab(中國區(qū))、上海交通大學從事信息領(lǐng)域的研究工作；后在創(chuàng)業(yè)司和大型互聯(lián)網(wǎng)證券公司承擔大數(shù)據(jù)產(chǎn)品負責人、機器學習架構(gòu)師工作；目前在上海黃金交易所從事計算金融領(lǐng)域的研究工作，工作領(lǐng)域包括高維統(tǒng)計基礎(chǔ)研究、金融機器學習研究和金融市場監(jiān)管科技。他曾主持國家自然科學基金一項，并累計在國際會議和期刊發(fā)表論文20余篇，獲得多項專利。
第1 章 交易市場組織
1. 1 金融市場基礎(chǔ)
1. 2 市場結(jié)構(gòu)概述
1. 3 交易所與競價市場
1. 4 競價市場建設(shè)需考慮的風險
1. 5 交易所反洗錢
第2 章 交易主體行為和量化識別
2. 1 交易生態(tài)系統(tǒng)與交易網(wǎng)絡(luò)
2. 2 單邊定價下的均衡: 普惠金融案例
2. 3 基于機器學習的推薦算法
2. 4 競價市場的客戶分析
2. 5 客戶適當性
第3 章 市場微觀結(jié)構(gòu)概論
3. 1 市場微觀結(jié)構(gòu)簡介
3. 2 市場微觀結(jié)構(gòu)中的數(shù)學基礎(chǔ)
3. 3 競價市場中的博弈論
3. 4 微觀結(jié)構(gòu)中的經(jīng)典模型
第4 章 市場流動性
4. 1 交易市場流動性理論
4. 2 黃金現(xiàn)貨市場的流動性研究概述
4. 3 股票市場的日內(nèi)價差分布
第5 章 市場運行的基本假設(shè)和應(yīng)用
5. 1 金融數(shù)據(jù)基本建模
5. 2 基于隨機過程的合約設(shè)計
第6 章 內(nèi)生風險感知和態(tài)勢分析
6. 1 研究背景
6. 2 基于VPIN 的實時監(jiān)控技術(shù)
第7 章 價格發(fā)現(xiàn)和風險跨市場價格傳導
7. 1 研究基礎(chǔ)模型
7. 2 黃金市場的高頻跨市場傳導研究
第8 章 大數(shù)據(jù)背景下的市場微觀結(jié)構(gòu)前沿技術(shù)
8. 1 高維矩陣、凸優(yōu)化和深度學習理論介紹
8. 2 隨機矩陣及其在金融中的應(yīng)用
第9 章 系統(tǒng)技術(shù)前沿及對市場的影響
9. 1 當前的技術(shù)趨勢
9. 2 現(xiàn)代交易所系統(tǒng)架構(gòu)
9. 3 三級系統(tǒng)系統(tǒng)架構(gòu)
9. 4 GPU 和FPGA 在量化中的應(yīng)用及VaR 快速算法
9. 5 交易技術(shù)發(fā)展對市場的影響
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