精算模型（第3版）（21世紀(jì)保險(xiǎn)精算系列教材）
定 價(jià)：39 元
叢書(shū)名：21世紀(jì)保險(xiǎn)精算系列教材
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- 作者：肖爭(zhēng)艷
- 出版時(shí)間：2019/11/1
- ISBN：9787300275550
- 出 版 社：中國(guó)人民大學(xué)出版社
- 中圖法分類：F840.48
- 頁(yè)碼：324
- 紙張：
- 版次：3
- 開(kāi)本：16
精算模型是使用統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)等研究工具，對(duì)保險(xiǎn)賠付損失以及資金流入和流出一個(gè)保險(xiǎn)系統(tǒng)的過(guò)程進(jìn)行定量分析的學(xué)科。本書(shū)旨在向讀者闡述精算建模的過(guò)程，即如何從實(shí)際數(shù)據(jù)出發(fā)建立一個(gè)合適的精算模型。全書(shū)分為三部分，第一部分是風(fēng)險(xiǎn)模型，介紹隨機(jī)變量和風(fēng)險(xiǎn)度量的基本知識(shí)，討論短期內(nèi)單張保單的理賠額分布和保單組合的總理賠額分布，以及保險(xiǎn)公司在長(zhǎng)期內(nèi)的破產(chǎn)概率。第二部分是模型的估計(jì)和選擇，根據(jù)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)的特點(diǎn)，詳細(xì)闡述精算建模的兩種方法:經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ头ê蛥?shù)模型法。第三部分是信度理論和隨機(jī)模擬，研究如何合理利用先驗(yàn)信息和索賠經(jīng)驗(yàn)對(duì)個(gè)體的未來(lái)?yè)p失進(jìn)行預(yù)測(cè)，并介紹隨機(jī)模擬技術(shù)及其在精算模型中的應(yīng)用。
本書(shū)可作為精算模型或風(fēng)險(xiǎn)理論課的本科教材，也適合作為數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)學(xué)生備考中國(guó)精算師資格考試 “A3精算模型”的自學(xué)教材。
肖爭(zhēng)艷，女，1976年5月出生。中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院教授，風(fēng)險(xiǎn)管理與精算教研室主任，中國(guó)工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)會(huì)保險(xiǎn)精算方向青年工作委員會(huì)委員。2003年畢業(yè)于武漢大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院，獲理學(xué)博士。研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑谟?jì)量、非壽險(xiǎn)精算和系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)管理。主要著作有《中國(guó)通貨膨脹動(dòng)態(tài)性質(zhì)研究》、《精算模型》、《風(fēng)險(xiǎn)理論》和《非壽險(xiǎn)精算》等，在《經(jīng)濟(jì)研究》《金融研究》《統(tǒng)計(jì)研究》等國(guó)內(nèi)外內(nèi)重要期刊發(fā)表論文三十余篇。主持和參與多項(xiàng)國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目、國(guó)家社科基金重大項(xiàng)目和教育部人文社科基地重大項(xiàng)目。擔(dān)任《統(tǒng)計(jì)研究》《經(jīng)濟(jì)研究》等國(guó)內(nèi)重要學(xué)術(shù)期刊的審稿專家。
第1章隨機(jī)變量的基本知識(shí)
1.1概率空間、隨機(jī)變量及分布函數(shù)
1.2生存函數(shù)與危險(xiǎn)率函數(shù)
1.3隨機(jī)變量的數(shù)字特征
1.4隨機(jī)變量的矩母函數(shù)和母函數(shù)
1.5條件概率和條件期望
16獨(dú)立性
1.7風(fēng)險(xiǎn)度量VaR和TVaR
1.8隨機(jī)變量的尾部
第2章單張保單的理賠額模型
2.1損失分布
2.2理賠額的分布
23通貨膨脹效應(yīng)
第3章理賠次數(shù)的分布
3.1(a,b,0)和（a,b,1）分布族
3.2理賠次數(shù)分布的混合模型
3.3保單組合的總理賠次數(shù)模型
34免賠額對(duì)理賠次數(shù)分布的影響
第4章短期個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)模型
41S的數(shù)字特征
4.2獨(dú)立隨機(jī)變量和的分布
4.3矩母函數(shù)和母函數(shù)法
4.4S分布近似計(jì)算法
第5章短期集體風(fēng)險(xiǎn)模型
5.1S的分布特征
5.2復(fù)合泊松分布及其性質(zhì)
5.3S的近似分布
5.4保單條款對(duì)總理賠額的影響
第6章經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ?
6.1數(shù)據(jù)類型
6.2完整個(gè)體數(shù)據(jù)的經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ?
6.3分組數(shù)據(jù)的經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ?
6.4非完整數(shù)據(jù)的經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ?
6.5經(jīng)驗(yàn)估計(jì)的均值、方差和區(qū)間估計(jì)
6.6基于大樣本數(shù)據(jù)的死亡率近似估計(jì)
第7章參數(shù)模型
7.1參數(shù)估計(jì)
7.2區(qū)間估計(jì)與方差
7.3擬合優(yōu)度檢驗(yàn)
7.4模型的選擇
第8章信度理論
8.1有限波動(dòng)信度
8.2貝葉斯信度
8.3一致最精確信度模型
8.4經(jīng)驗(yàn)貝葉斯估計(jì)
第9章隨機(jī)模擬
9.1均勻分布隨機(jī)數(shù)與偽隨機(jī)數(shù)
9.2用反變換法產(chǎn)生一般分布的隨機(jī)數(shù)
9.3幾種特殊分布的模擬
9.4模擬樣本的容量問(wèn)題
9.5模擬在精算模型中的應(yīng)用舉例
9.6隨機(jī)模擬在統(tǒng)計(jì)分析中的應(yīng)用
附錄
附錄1正態(tài)分布表P（Z＜z）
附錄2χ2分布表
附錄3常見(jiàn)的連續(xù)分布
附錄4常見(jiàn)的離散分布
參考文獻(xiàn)
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