第1章 導論
1.1 研究背景與研究意義
1.1.1 研究背景
1.1.2 擬研究問題的提出及研究意義
1.2 研究視角的確定
1.2.1 風險、風險類型、風險偏好
1.2.2 會計資本、經(jīng)濟資本、監(jiān)管資本
1.3 研究思路、內(nèi)容、方法與技術路線
1.3.1 研究思路
1.3.2 論文內(nèi)容
1.3.3 研究方法
1.3.4 技術路線
1.4 擬解決的關鍵性問題及創(chuàng)新點
第2章 國內(nèi)外研究綜述及評析
2.1 資本監(jiān)管理論研究
2.1.1 國外研究
2.1.2 國內(nèi)研究
2.2 資本監(jiān)管制度變遷或改進研究
2.3 監(jiān)管資本套利研究
2.3.1 國外研究
2.3.2 國內(nèi)研究
2.4 順周期性研究
2.4.1 國外研究
2.4.2 國內(nèi)研究
2.5 系統(tǒng)性風險與宏觀審慎監(jiān)管研究
2.5.1 系統(tǒng)性風險
2.5.2 宏觀審慎監(jiān)管
2.6 資本監(jiān)管有效性研究
2.6.1 國外研究
2.6.2 國內(nèi)研究
2.7 文獻述評及本章小結(jié)
第3章 資本監(jiān)管的一般理論及風險調(diào)整標準
3.1 銀行監(jiān)管的理論基礎
3.1.1 市場失靈說
3.1.2 金融脆弱假說
3.1.3 政府：看得見的手及其失靈
3.2 資本監(jiān)管的一般理論
3.2.1 市場對銀行的資本約束
3.2.2 監(jiān)管對銀行的資本約束
3.3 資本監(jiān)管的動態(tài)調(diào)整標準：風險視角
3.3.1 現(xiàn)有理論隱含的監(jiān)管標準及其缺陷
3.3.2 風險調(diào)整標準
3.3.3 動態(tài)監(jiān)管的一般實現(xiàn)手段
3.3.4 實施動態(tài)資本監(jiān)管的模型假設及分析
3.4 本章小結(jié)
第4章 金融風險演變下的商業(yè)銀行資本監(jiān)管變革
4.1 金融風險變化與銀行風險管理面臨的挑戰(zhàn)
4.1.1 信用風險暴露開始加快
4.1.2 市場風險和國別風險及境外合規(guī)風險管理難度加大
4.1.3 投融資多元化和跨業(yè)競爭加劇，流動性風險管理承壓
4.1.4 操作風險形勢嚴峻
4.1.5 交叉性、輸入型風險亟待關注
4.2 資本監(jiān)管戰(zhàn)略導向：從微觀審慎到宏微觀審慎監(jiān)管并舉
4.2.1 監(jiān)管戰(zhàn)略的提出
4.2.2 資本監(jiān)管戰(zhàn)略
4.3 資本計量的調(diào)整
4.3.1 資本定義及資本補充機制
4.3.2 資本計量方法的調(diào)整
4.4 資本監(jiān)管的范疇：從傳統(tǒng)風險監(jiān)管到并表監(jiān)管
4.5 資本監(jiān)管的模式：從規(guī)則導向到激勵相容
4.6 系統(tǒng)重要性銀行的監(jiān)管強化
4.6.1 恢復處置和危機管理
4.6.2 總損失吸收能力
4.6.3 有效風險數(shù)據(jù)加總與報告
4.7 資本監(jiān)管的第二支柱：內(nèi)部資本充足評估
4.7.1 實質(zhì)性風險評估與資本附加
4.7.2 全面壓力測試及壓力情景下的資本充足預測
4.7.3 資本充足率預測：一個實例
4.8 本章小結(jié)
第5章 監(jiān)管資本套利及其負外部性防控
5.1 監(jiān)管資本套利的理論分析
5.1.1 監(jiān)管套利的理論基礎
5.1.2 監(jiān)管資本套利的動因
5.2 監(jiān)管資本套利的一般模式
5.2.1 風險度量模型的選擇
5.2.2 交易行為的選擇
5.2.3 資產(chǎn)組合形式的選擇
5.2.4 資本工具的選擇
5.2.5 銀行的國際化
5.3 我國商業(yè)銀行監(jiān)管資本套利的主要渠道
5.3.1 類信貸
5.3.2 T D和代理回購模式
5.3.3 結(jié)構化融資
5.3.4 不良資產(chǎn)注入理財產(chǎn)品騰挪術
5.3.5 其他創(chuàng)新金融工具：資產(chǎn)證券化
5.4 杠桿率的引入對防止套利的作用
5.5 監(jiān)管資本套利的影響分析
5.5.1 正外部性影響
5.5.2 負外部性影響
5.6 監(jiān)管資本套利下的監(jiān)管改進
5.7 本章小結(jié)
第6章 逆周期資本緩沖指標的適用性檢驗
6.1 資本監(jiān)管的順周期效應及逆周期資本緩沖機制的提出
6.2 逆周期資本緩沖機制的相關研究進展
6.3 逆周期資本緩沖理論模型的構建
6.4 逆周期監(jiān)管資本緩沖測算基于廣義信貸余額口徑與社會融資余額口徑
6.4.1 基于廣義信貸余額口徑的數(shù)據(jù)來源
6.4.2 基于修正后的社會融資余額口徑的數(shù)據(jù)來源
6.4.3 模型測算
6.4.4 結(jié)果分析
6.5 基本結(jié)論
6.6 其他指標的參考作用
6.6.1 M2/GDP及非信貸融資活動對M2的影響
6.6.2 信貸邊際投資效率或企業(yè)債務對GDP的邊際貢獻率
6.7 本章小結(jié)
第7章 資本監(jiān)管對銀行資本及風險水平影響評估
7.1 資本監(jiān)管與銀行風險承擔行為關系的一般邏輯
7.1.1 資本監(jiān)管對風險偏好的約束作用
7.1.2 特許權價值、銀行資本與銀行風險承擔
7.2 資本充足性監(jiān)管下銀行資本水平和風險水平的實證檢驗
7.2.1 資本充足率監(jiān)管強度的制度演變
7.2.2 實證分析視角的選擇
7.2.3 模型與變量選擇
7.2.4 實證結(jié)果與分析
7.3 補充檢驗
7.4 本章小結(jié)
第8章 資本監(jiān)管約束下的銀行最適資本充足率
8.1 問題的提出
8.2 研究角度
8.3 模型構建
8.3.1 基礎理論模型
8.3.2 標準化的銀行資本充足率模型
8.3.3 最優(yōu)解特征
8.3.4 模型解決方案
8.4 模型校準和實證檢驗
8.4.1 校準模型參數(shù)
8.4.2 模型實證檢驗
8.5 本章小結(jié)
第9章 研究結(jié)論與展望
9.1 研究結(jié)論
9.2 政策建議
9.3 研究的局限性和研究展望
9.3.1 研究的局限性
9.3.2 研究展望
參考文獻
致 謝
書單推薦
