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該書關注金融體系描述中所用的經濟物理學概念。特別地，作者闡明了概率論、臨界現象及充分發(fā)展紊流中的尺度概念。將這些概念應用到金融時間序列中能很好地洞察市場行為。作者還描述了幾個*模型，展示了經驗數據中體現出來的統(tǒng)計特性。讀者對象:經濟學和物理學領域的本科生及科研工作者,金融學領域的專家等。