本書是在編者十幾年教學經驗的基礎上，博采國內外多部優(yōu)秀教材所長，編撰而成。本書理論相對系統(tǒng)且理論與實踐兼顧。《BR》 本書的主要內容包括：計量經濟學的誕生與發(fā)展、經典單方程計量經濟學模型的理論與方法、放寬基本假定的單方程計量經濟學模型、隨機時間序列模型、協(xié)整與誤差修正模型、離散選擇模型以及面板數(shù)據(jù)模型等初級和中級計量經濟學的基本內容。
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目錄
前言
第 1 章 緒論 1
1.1 計量經濟學的產生與發(fā)展 1
1.1.1 計量經濟學 1
1.1.2 計量經濟學的誕生與發(fā)展 2
1.1.3 計量經濟學的學科地位 3
1.1.4 計量經濟學的學科體系 4
1.2 計量經濟學研究問題的步驟 6
1.2.1 理論模型設定 6
1.2.2 樣本數(shù)據(jù)搜集 10
1.2.3 模型參數(shù)估計 13
1.2.4 模型檢驗 14
1.2.5 相關軟件 16
1.3 計量經濟學模型的應用 16
1.3.1 結構分析 17
1.3.2 經濟預測 17
1.3.3 政策評價與政策模擬 18
1.3.4 檢驗和發(fā)展經濟學理論 19
練習題1 19
第 2 章 一元線性回歸模型 20
2.1 回歸分析概述 20
2.1.1 變量間的相互關系 20
2.1.2 相關關系的種類 21
2.1.3 相關分析 21
2.1.4 回歸的起源 22
2.1.5 回歸分析 23
2.2 一元線性回歸模型的一般問題 24
2.2.1 一元線性總體回歸方程 24
2.2.2 隨機誤差項 26
2.2.3 一元線性回歸模型概述 26
2.2.4 一元線性樣本回歸方程與回歸模型 27
2.2.5 一元線性回歸的數(shù)據(jù)特征 27
2.3 一元線性回歸模型的參數(shù)估計 29
2.3.1 一元線性回歸模型的假定 29
2.3.2 參數(shù)的普通最小二乘估計 31
2.3.3 參數(shù)的最大似然估計 36
2.3.4 普通最小二乘估計量的統(tǒng)計性質 38
2.3.5 被解釋變量與參數(shù)估計量的分布 42
2.4 一元線性回歸模型的統(tǒng)計學檢驗 43
2.4.1 擬合優(yōu)度檢驗 44
2.4.2 方程顯著性檢驗——F檢驗 47
2.4.3 變量的顯著性檢驗——t檢驗 49
2.4.4 參數(shù)的置信區(qū)間 49
2.5 一元線性回歸模型的應用：預測 51
2.5.1 點預測 51
2.5.2 區(qū)間預測 52
2.6 案例 53
2.6.1 研究目的 54
2.6.2 模型設定 54
2.6.3 模型的參數(shù)估計 55
2.6.4 模型檢驗 56
2.6.5 回歸預測 56
練習題2 58
第 3 章 多元線性回歸模型 61
3.1 多元線性回歸模型概述 61
3.1.1 多元線性回歸模型形式 61
3.1.2 樣本回歸模型與回歸平面 62
3.1.3 多元線性回歸模型的基本假定 63
3.2 多元線性模型的參數(shù)估計 65
3.2.1 偏回歸系數(shù)的普通最小二乘估計 (OLS) 65
3.2.2 隨機誤差項方差的估計 66
3.2.3 參數(shù)普通最小二乘估計量的統(tǒng)計性質 68
3.2.4 樣本容量問題 71
3.3 多元線性回歸模型的統(tǒng)計學檢驗 73
3.3.1 擬合優(yōu)度檢驗 (評價) 73
3.3.2 線性方程總體顯著性檢驗——F檢驗 76
3.3.3 擬合優(yōu)度檢驗與方程總體顯著性檢驗的關系 77
3.3.4 變量顯著性檢驗——t檢驗 78
3.3.5 參數(shù)的置信區(qū)間 80
3.4 多元線性回歸模型的應用：預測 82
3.4.1 總體條件均值的預測區(qū)間 82
3.4.2 總體個別值的預測區(qū)間 83
3.5 受約束回歸問題 83
3.5.1 線性約束 83
3.5.2 添加或者刪除解釋變量的決策問題 87
3.5.3 參數(shù)穩(wěn)定性檢驗 90
3.5.4 參數(shù)的非線性約束問題 90
3.6 可線性化的非線性回歸問題 91
3.6.1 模型關于變量非線性但關于參數(shù)線性 91
3.6.2 指數(shù)模型與冪函數(shù)模型 92
3.6.3 復雜函數(shù)形式 93
3.6.4 無法線性化的非線性回歸模型 94
3.6.5 可線性化的非線性回歸實例 94
3.7 多元線性回歸案例 97
3.7.1 研究目的 97
3.7.2 理論模型設計 97
3.7.3 參數(shù)估計 99
3.7.4 模型檢驗 100
3.7.5 應用——電力需求量預測 101
練習題3 101
第 4 章 異方差性 105
4.1 異方差性的一般問題 105
4.1.1 異方差性的含義 105
4.1.2 異方差性的類型 107
4.2 異方差性發(fā)生的原因 108
4.3 異方差性存在時使用OLS的后果 109
4.4 異方差性的診斷 110
4.5 異方差性的補救 117
4.6 案例 120
練習題4 127
第 5 章 自相關性 129
5.1 自相關性的一般問題 129
5.1.1 自相關性的概念 129
5.1.2 自相關性的類型 132
5.2 自相關性產生的原因 132
5.3 自相關性存在時使用OLS的后果 134
5.4 自相關性的診斷 136
5.4.1 圖示法 136
5.4.2 德賓-沃森檢驗法 137
5.4.3 回歸檢驗法 140
5.4.4 拉格朗日乘數(shù)檢驗 (Lagrange multiplier test) 141
5.4.5 其他檢測方法 142
5.5 自相關性的補救 143
5.5.1 鑒別自相關的真實性 143
5.5.2 真實自相關性的補救 143
5.6 案例 149
練習題5 155
第 6 章 多重共線性 157
6.1 多重共線性的一般問題 157
6.1.1 多重共線性的概念 157
6.1.2 多重共線性的類型 159
6.2 多重共線性產生的原因 160
6.3 多重共線性的后果 161
6.4 多重共線性的診斷 164
6.5 多重共線性的補救 168
練習題6 173
第 7 章 內生解釋變量 175
7.1 內生解釋變量問題 175
7.1.1 內生解釋變量的含義 175
7.1.2 內生解釋變量類型 175
7.2 實際經濟問題中內生解釋變量的發(fā)生 176
7.3 內生解釋變量的后果 178
7.4 模型包含內生解釋變量時參數(shù)的估計 180
7.4.1 工具變量的選取 180
7.4.2 工具變量的使用 180
7.4.3 工具變量法估計量的統(tǒng)計性質 182
7.4.4 關于工具變量法的幾點補充 183
7.5 解釋變量的內生性診斷 185
7.6 案例 186
7.6.1 案例 1 186
7.6.2 案例 2 189
練習題7 192
第 8 章 時間序列計量經濟學模型 195
8.1 時間序列.196
8.1.1 時間序列的數(shù)字特征 196
8.1.2 平穩(wěn)的定義 197
8.1.3 平穩(wěn)性檢驗的圖示判斷 198
8.1.4 平穩(wěn)性的單位根檢驗 201
8.1.5 案例 206
8.2 協(xié)整與誤差修正模型 209
8.2.1 單整與協(xié)整 209
8.2.2 協(xié)整檢驗 211
8.2.3 誤差修正模型 213
8.2.4 案例 215
8.3 隨機時間序列分析 220
8.3.1 時間序列模型 220
8.3.2 時間序列模型的平穩(wěn)性與可逆性 222
8.3.3 隨機時間序列模型的識別 224
8.3.4 時間序列模型的參數(shù)估計 226
8.3.5 模型檢驗和優(yōu)化 229
8.3.6 序列預測 231
8.3.7 案例 232
8.4 格蘭杰因果關系檢驗 240
8.4.1 格蘭杰因果關系 240
8.4.2 格蘭杰因果關系檢驗概述 240
8.4.3 使用中幾個必須注意的問題 241
練習題8 244
第 9 章 單方程模型的幾個專門問題 247
9.1 虛擬變量模型 247
9.1.1 虛擬變量的概念 247
9.1.2 虛擬解釋變量模型的種類 249
9.1.3 虛擬變量的設置原則 250
9.1.4 虛擬變量的引入 251
9.2 二元離散選擇模型 262
9.2.1 二元離散選擇模型的經濟學背景 262
9.2.2 二元離散選擇模型概述 263
9.2.3 二元Probit離散選擇模型的參數(shù)估計 266
9.2.4 二元Logit離散選擇模型的參數(shù)估計 270
9.2.5 二元離散選擇模型的檢驗 274
9.3 面板數(shù)據(jù)模型簡介 276
9.3.1 面板數(shù)據(jù)模型 276
9.3.2 模型選擇 279
9.3.3 固定效應變截距模型 282
9.3.4 固定效應變系數(shù)模型 284
9.3.5 案例 286
9.4 模型設定偏誤問題 292
9.4.1 設定偏誤的類型 292
9.4.2 設定偏誤的后果 294
9.4.3 設定偏誤的診斷 297
練習題9 301
主要參考文獻 307
附表 1 標準正態(tài)分布數(shù)值表 308
附表 2 t分布數(shù)值表 309
附表 3 2分布數(shù)值表 310
附表 4 F分布數(shù)值表 313
附表 5 D.W檢驗上下界表 322
附表 6 協(xié)整檢驗臨界值表 324
書單推薦
