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本書主要介紹如何運用統(tǒng)計分析和機器學習等方法對中國期貨市場量化交易進行建模分
析。不僅覆蓋了最基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)清理、因子提取、模型構(gòu)造以及最后的動態(tài)投資組
合優(yōu)化、C++編程實現(xiàn)等方面，而且有豐富的代碼方便讀者臨摹學習和修改提升。本書中的
數(shù)據(jù)首先是交易所最原始的期貨分筆數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上整合成5分鐘K線，然后再計算預測
因子，最后套入統(tǒng)計預測模型。在交易層面，采用嚴謹?shù)臐L動優(yōu)化方式，充分考慮了滑點和
手續(xù)費，嚴格測試。另外本書還覆蓋了中低頻的趨勢策略以及高頻的短趨勢策略，最后也詳
細介紹了跨期套利策略，以及對讀者擇業(yè)就業(yè)的建議。

本書內(nèi)容的廣度和深度都是國內(nèi)市場上少見的，適合相關(guān)專業(yè)人士和感興趣的投資愛好
者閱讀，如高校數(shù)理類和經(jīng)管類師生及證券、期貨、私募證券、公募基金等量化交易相關(guān)從
業(yè)人員，以及對機器學習在金融方面運用的相關(guān)人士和對量化交易感興趣的各行各業(yè)人士。