全書共分12章。前10章是經典計量經濟學內容。其中主要介紹一元、多元線性回歸模型，可線性化的非線性回歸模型，聯(lián)立方程模型以及當模型的假定條件不成立時對模型的補正措施，如異方差、自相關、多重共線性問題等。因為時間序列模型也是預測經濟變量的一個重要方法，所以第11章介紹時間序列模型。近20多年來經濟變量的非平穩(wěn)性問題越來越引起人們的注意，并在這方面取得了許多研究成果。在第12章對這一部分內容作了初步的介紹。為了便于掌握計量經濟學軟件TS（TimeSeriesPrograms）的應用，除了在附錄1中專門介紹了TIP的主要功能及其使用方法外，還在各章中對典型的應用給出TIP命令。在附錄2中給出基本的統(tǒng)計學知識，便于讀者隨時查閱。書的最后還給出計量經濟學專用名詞中英文對照表，以便讀者進一步閱讀英文文獻。為了讓讀者真正掌握計量經濟學知識，在介紹基本理論的同時盡可能多地給出一些例子，并用案例的形式具體介紹計量經濟學的應用。此外，還在第10章專門介紹若干典型的計量經濟模型。
第3版前言
第2版前言
前言
第1章 緒論
1.1 計量經濟學的定義
1.2 計量經濟學的特點
1.3 計量經濟學的目的
1.4 計量經濟學的內容及研究問題的方法
第2章 一元線性回歸模型
2.1 模型的建立及其假定條件
2.2 一元線性回歸模型的參數(shù)估計
2.3 最小二乘估計量的統(tǒng)計性持
2.4 用樣本可決系數(shù)檢驗回歸方程的擬合優(yōu)度
2.5 回歸系數(shù)估計值的顯著性檢驗與置信區(qū)間
2.6 一元線性回歸方程預測
2.7 小結
2.8 案例分析
思考與練習題
第3章 多元線性回歸模型
3.1 模型的建立及其假定條件
3.2 最小二乘法
3.3 最小二乘估計量的特性
3.4 可決系數(shù)
3.5 顯著性檢驗與置信區(qū)間
3.6 關于回歸系數(shù)的其他檢驗
3.7 預測
3.8 案例分析
思考與練習題
第4章 非線性回歸模型的線性化
4.1 變量間的非線性關系
4.2 線性化方法
4.3 案例分析
思考與練習題
第5章 異方差
5.1 異方差的概念
5.2 異方差的來源與后果
5.3 異方差檢驗
5.4 異方差的修正方法——加權最小二乘法
5.5 案例分析
5.6 異方差問題小結
思考與練習題
第6章 自相關
6.1 非自相關假定
6.2 自相關的來源與后果
6.3 自相關檢驗
6.4 自相關的解決方法
6.5 克服自相關的矩陣描述
6.6 自相關系數(shù)的估計
6.7 案例分析
思考與練習題
第7章 多重共線性
……
第8章 模型中的特殊解釋變量
第9章 聯(lián)立方程模型
第10章 幾種典型的計量經濟模型
第11章 模型的診斷與檢驗
第12章 時間序列模型
附錄1 計量經濟分析軟件EViews5.1的常用命令、最小二乘估計及預測
附錄2 推斷統(tǒng)計學知識簡介
附錄3 矩陣運算
附錄4 檢驗用表
附錄5 專用名詞中英文對照
參考文獻
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