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第一部分 期權(quán)定價(jià)入門
1 資產(chǎn)定價(jià)基本概念
1.1 基本概念
1.2 單期二叉樹模型中的狀態(tài)價(jià)格
1.3 概率和計(jì)價(jià)物
1.4 連續(xù)狀態(tài)的資產(chǎn)定價(jià)
1.5 期權(quán)定價(jià)入門
1.6 一個(gè)不完全市場的例子
問題
2 連續(xù)時(shí)間模型
2.1 布朗運(yùn)動的模擬
2.2 二階變差
2.3 Ito過程
2.4 Ito公式
2.5 多維Ito過程
2.6 Ito公式的例子
2.7 紅利再投資
2.8 幾何布朗運(yùn)動
2.9 計(jì)價(jià)物和概率
2.10 幾何布朗運(yùn)動的尾部概率
2.11 波動率
問題
3 Black-Scholes 
3.1 數(shù)字期權(quán)
3.2 股份數(shù)字期權(quán)
3.3 看跌期權(quán)和看漲期權(quán)
3.4 希臘字母
3.5 德爾塔對沖
3.6 伽瑪對沖
3.7 隱含波動率
3.8 波動率期限結(jié)構(gòu)
3.9 微笑現(xiàn)象
3.10 用VBA進(jìn)行計(jì)算
問題
4 波動率的估計(jì)和建模
4.1 統(tǒng)計(jì)復(fù)習(xí)
4.2 不變波動率的估計(jì)和均值的估計(jì)
4.3 可變波動率的估計(jì)
4.4 GARCH模型
4.5 隨機(jī)波動率模型
4.6 微笑現(xiàn)象的再討論
4.7 對沖和完全市場
問題
5 蒙特卡洛方法和二叉樹模型介紹
5.1 蒙特卡洛方法介紹
5.2 二叉樹模型介紹
5.3 美式期權(quán)的二叉樹模型
5.4 二叉樹模型的參數(shù)
5.5 二叉樹模型中的希臘字母
5.6 蒙特卡洛方法中的希臘字母Ⅰ：差值比
5.7 蒙特卡洛方法中的希臘字母Ⅱ：按路徑估計(jì)
5.8 用VBA進(jìn)行計(jì)算
問題
第二部分 復(fù)雜期權(quán)定價(jià)
6 外匯
7 遠(yuǎn)期、期貨和交換期權(quán)
8 奇異期權(quán)
9 再論蒙特卡洛和二叉樹定價(jià)
10 有限差分法
第三部分 固定收益
11 固定收益的概念
12 固定收益衍生證券入門
13 衍生證券的擴(kuò)展Vasicek定價(jià)模型
14 期限結(jié)構(gòu)模型簡介
附錄
A VBA編程
B 連續(xù)時(shí)間模型中的幾個(gè)專題
程序表
符號表
參考文獻(xiàn)