債信評級與信用評級理論、模型與應(yīng)用--基于商業(yè)銀行小企業(yè)貸款的實證研究
定 價：118 元
叢書名：大連理工大學管理論叢
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- 作者：遲國泰著
- 出版時間：2017/1/1
- ISBN：9787030498793
- 出 版 社：科學出版社
- 中圖法分類：F832.42
- 頁碼：283
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開本：16K
《債信評級與信用評級理論、模型與應(yīng)用：基于商業(yè)銀行小企業(yè)貸款的實證研究》是關(guān)于債信評級與信用評級的理論與模型研究。債信評級與信用評級的本質(zhì)是違約風險的辨識，是通過結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的挖掘來揭示信用評級指標、指標體系、指標權(quán)重、評級方程、信用等級劃分等一系列評級體系的要素與違約狀態(tài)的規(guī)律性聯(lián)系�！秱旁u級與信用評級理論、模型與應(yīng)用：基于商業(yè)銀行小企業(yè)貸款的實證研究》通過商業(yè)銀行小企業(yè)貸款的數(shù)據(jù)詳盡地描述了債信評級與信用評級體系構(gòu)建的來龍去脈，在實際應(yīng)用中可以推廣到大中型企業(yè)、政府、金融機構(gòu)等多種評級對象�！秱旁u級與信用評級理論、模型與應(yīng)用：基于商業(yè)銀行小企業(yè)貸款的實證研究》第一篇包括了單個指標遴選的違約鑒別原理、指標重要程度賦權(quán)的原理、綜合評價結(jié)果的違約鑒別原理、違約金字塔原理、貸款臨界點挖掘的逆向遞推原理等債信評級與信用評級的基本理論；第二～五篇系統(tǒng)地進行了小企業(yè)債信評級和信用評級體系的建立；第六篇探討了小企業(yè)貸款違約臨界點的挖掘。
《債信評級與信用評級理論、模型與應(yīng)用：基于商業(yè)銀行小企業(yè)貸款的實證研究》可供金融類、尤其是信用管理、金融工程和銀行管理類專業(yè)及其相近專業(yè)，管理科學與工程類專業(yè)的高校師生；商業(yè)銀行的信貸管理部門，金融機構(gòu)、企業(yè)的征信中心或互聯(lián)網(wǎng)征信平臺的研究人員，以及銀行監(jiān)管當局的有關(guān)管理人員閱讀參考。
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債信評級是對一筆確定的債務(wù)違約損失率的確定，而信用評級則是對一個企業(yè)違約風險的辨識。
債信評級不但要確定企業(yè)信用資質(zhì)的排序，而且要確定其一筆債務(wù)違約損失率的大小，因而它比信用評級更深入，也更困難。
債信評級的應(yīng)用極為廣泛，它是信用風險管理、金融資產(chǎn)定價的基礎(chǔ)和關(guān)鍵參數(shù)。不論是貸款的定價、債券的定價，還是其他金融產(chǎn)品或金融衍生品的定價，其違約損失率或違約風險溢價（default risk premium）的確定，都是一個最關(guān)鍵的參數(shù)。
合理的信用評級結(jié)果會帶來巨大的社會效益和經(jīng)濟效益，否則就會導致投資者的誤判，損失巨大。以2015年年末我國商業(yè)銀行不良貸款余額為1.3萬億元測算，若降低10%，則商業(yè)銀行可減少近1300億元的損失。
本書以小企業(yè)為研究對象，但并不失一般性，本書中的債信和信用評級體系構(gòu)建方法可以推廣應(yīng)用到大中型企業(yè)、政府、金融機構(gòu)等多種評級對象。
眾所周知，信用風險（credit risk）的本質(zhì)就是違約風險（default risk），因此信用評級體系的好壞必然以違約狀態(tài)判別能力為標準來判斷。這一科學問題的內(nèi)涵極為豐富，至少可以從本書探索的以下幾個方面來進行理解。
一是單個的指標是否可以被選為信用評級指標？這要看這個指標是否對客戶的違約狀態(tài)具有顯著的鑒別能力，是否通得過顯著水平檢驗。若具備這個特點，則可以。否則，一個指標無論在評級體系的文獻中多么流行，無論其出現(xiàn)的頻率多么高，都不能作為評級指標。因為流行的指標若脫離了違約鑒別能力這個標準，只能是以訛傳訛。這就是單個信用評級指標的遴選問題。
二是兩個同時具有違約鑒別能力的指標若其相關(guān)系數(shù)過大，則只能是造成信息冗余，必須刪除其中一個違約鑒別能力較小的一個指標。這就是冗余信息剔除原理。
三是由多個指標組成的指標體系是否合理？這需要根據(jù)指標體系對客戶違約風險的鑒別能力的標準進行判斷。若鑒別能力小且不能通過顯著水平檢驗，則再好的單個指標組成的指標體系也是不好的。這就是指標體系遴選原理。
四是相同的指標但指標的權(quán)重不同，其評級結(jié)果會大相徑庭。只有把違約鑒別能力大的指標賦予較大的權(quán)重，整個評級體系才會更好地具有違約鑒別能力。這又是指標賦權(quán)的原理和標準。
五是無論信用評級方程表面上看起來多么完美，但若評級結(jié)果造成信用得分高的客戶、違約損失率反而不低的現(xiàn)象，則這個評級體系也是大謬不然。因此信用等級的劃分必須滿足本書“信用等級越高、違約損失率越低”的“違約金字塔標準”。
債信評級和信用評級是通過數(shù)據(jù)解析的方法挖掘小企業(yè)貸款的違約特征和規(guī)律，對不同等級的客戶的違約損失率進行測定，其本質(zhì)是對違約風險的識別。
本書旨在為小企業(yè)債信評級與信用評級體系的建立提供一系列的數(shù)據(jù)解析方法、技術(shù)和應(yīng)用實例，系統(tǒng)地向讀者展示小企業(yè)債信評級和信用評級體系構(gòu)建的原理、模型和過程。
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遲國泰，1955年生于黑龍江省海倫縣，大連理工大學管理與經(jīng)濟學部教授，博士生導師，管理科學與工程博士�，F(xiàn)任大連理工大學金融風險與系統(tǒng)評價管理研究中心主任，國家社會科學基金學科規(guī)劃評審組專家。曾獲第六屆高等學�？茖W研究優(yōu)秀成果（人文社會科學）著作類三等獎1項，遼寧省社會科學優(yōu)秀科研成果二等獎（政府獎）3項，遼寧省科學技術(shù)三等獎（原科技進步獎）1項，大連市社會科學進步獎（政府獎）一等獎2項、二等獎3項，遼寧省科學技術(shù)論文獎一二等獎多項。主要研究領(lǐng)域為金融數(shù)學與金融工程、復(fù)雜系統(tǒng)評價。主要研究方向為銀行信用風險評價、信用評級、貸款定價、銀行資產(chǎn)負債管理優(yōu)化理論與模型、期貨交易風險管理等。主持完成國家自然科學基金項目8項（71471027、71171031、70571010.70471055、70142008、70042002、79942009、79770011）,主持完成國家社會科學基金重大項目1項（06&ZD039）、國家社會科學基金一般項目1項（04BJY082）、加拿大聯(lián)邦政府的國際合作項目1項（CCUIPP-1998）;主持完成國家教育部、國家發(fā)展和改革委員會、國家民政部、中國期貨業(yè)協(xié)會等省部級項目多項：主持過中國郵政儲蓄銀行總行、大連銀行總行等小企業(yè)信用風險評級系統(tǒng)與貸款定價系統(tǒng)、農(nóng)戶小額貸款信用評級系統(tǒng)、商戶小額貸款信用評級系統(tǒng)、銀行間信用風險評級系統(tǒng)、貸款五級分類評價系統(tǒng)項目多項。在國家自然科學基金委員會管理科學部認定的重要學術(shù)期刊發(fā)表論文126篇，出版學術(shù)著作和教材17部，出版國家十二五規(guī)劃教材《投資風險管理》1部。在信用評級核心技術(shù)和算法領(lǐng)域獲得國家授權(quán)的國家發(fā)明專利2項（專利號：ZL201210201461.6和ZL201210201114.3）。
目錄
第一篇債信評級與信用評級的基本理論
第1章緒論3
1.1科學問題的性質(zhì)3
1.2小企業(yè)的債信與信用評級特征5
1.3研究背景及意義6
1.4研究現(xiàn)狀7
1.5本書的主要工作及框架12
1.6本書的創(chuàng)新14
參考文獻15
第2章債信評級與信用評級基本理論18
2.1單個指標遴選的違約鑒別原理18
2.2指標重要程度賦權(quán)的原理19
2.3綜合評價結(jié)果的違約鑒別原理20
2.4違約金字塔原理20
2.5最優(yōu)評級體系遴選標準21
2.6信用評級的行業(yè)特征原理22
2.7貸款臨界點挖掘的逆向遞推原理23
第二篇小型工業(yè)企業(yè)債信評級體系研究
第3章基于違約狀態(tài)判別的小型工業(yè)企業(yè)債信評級體系研究27
3.1本章內(nèi)容提要27
3.2小型工業(yè)企業(yè)債信評級的原理27
3.3小型工業(yè)企業(yè)債信評級的方法29
3.4小型工業(yè)企業(yè)債信評級體系的建立37
3.5本章結(jié)論53
參考文獻54
第4章基于似然比檢驗的小型工業(yè)企業(yè)債信評級體系研究56
4.1本章內(nèi)容提要56
4.2小型工業(yè)企業(yè)信用風險評級的原理56
4.3信用風險評價的模型58
4.4小型工業(yè)企業(yè)信用風險評級體系的建立62
4.5本章結(jié)論74
參考文獻75
第5章基于對比分析的小型工業(yè)企業(yè)債信評級體系的確定76
5.1兩套不同的小型工業(yè)企業(yè)債信評級指標體系的構(gòu)建方法與特色對比76
5.2兩套不同的小型工業(yè)企業(yè)的債信評級指標體系77
5.3兩套不同的小型工業(yè)企業(yè)的債信等級劃分結(jié)果79
5.4小型工業(yè)企業(yè)債信評級系統(tǒng)主方案的確定80
參考文獻82
第三篇小型非工業(yè)企業(yè)債信評級體系研究
第6章基于顯著性判別的小型非工業(yè)企業(yè)債信評級體系研究85
6.1本章內(nèi)容提要85
6.2小型非工業(yè)企業(yè)債信評級的原理85
6.3小型非工業(yè)企業(yè)債信評級的方法88
6.4小型非工業(yè)企業(yè)債信評級系統(tǒng)的建立95
6.5本章結(jié)論111
參考文獻112
第7章基于秩和檢驗的小型非工業(yè)企業(yè)債信評級體系113
7.1本章內(nèi)容提要113
7.2小型非工業(yè)企業(yè)債信評級的原理113
7.3小型非工業(yè)企業(yè)債信評級的方法116
7.4小型非工業(yè)企業(yè)債信評級體系的建立121
7.5本章結(jié)論130
參考文獻131
第8章基于對比分析的小型非工業(yè)企業(yè)債信評級體系的確定132
8.1兩套不同的小型非工業(yè)企業(yè)債信評級指標體系的構(gòu)建方法與特色對比132
8.2兩套不同的小型非工業(yè)企業(yè)的債信評級指標體系133
8.3兩套不同的小型非工業(yè)企業(yè)的債信等級劃分結(jié)果135
8.4小型非工業(yè)企業(yè)債信評級系統(tǒng)主方案的確定136
參考文獻138
第四篇小型工業(yè)企業(yè)信用評級體系研究
第9章基于Wilcoxon檢驗的小型工業(yè)企業(yè)信用評級體系研究141
9.1本章內(nèi)容提要141
9.2小型工業(yè)企業(yè)信用評級的原理141
9.3小型工業(yè)企業(yè)信用評級的方法142
9.4小型工業(yè)企業(yè)信用評級實證分析151
9.5本章結(jié)論166
參考文獻167
第10章基于LM檢驗的小型工業(yè)企業(yè)信用評級體系研究168
10.1本章內(nèi)容提要168
10.2小型工業(yè)企業(yè)信用評級的原理168
10.3小型工業(yè)企業(yè)信用評級的方法170
10.4小型工業(yè)企業(yè)信用評級體系的建立177
10.5本章結(jié)論189
參考文獻190
第11章基于對比分析的小型工業(yè)企業(yè)信用評級體系的確定191
11.1兩套不同的小型工業(yè)企業(yè)信用評級指標體系的構(gòu)建方法與特色對比191
11.2兩套不同的小型工業(yè)企業(yè)的信用評級指標體系192
11.3兩套不同的小型工業(yè)企業(yè)的信用評級等級劃分對比194
11.4小型工業(yè)企業(yè)信用評級系統(tǒng)主方案的確定195
參考文獻197
第五篇小型非工業(yè)企業(yè)信用評級體系研究
第12章基于逐步判別分析的小型非工業(yè)企業(yè)信用評級體系研究201
12.1本章內(nèi)容提要201
12.2問題的難點和突破難點的思路201
12.3小型非工業(yè)企業(yè)信用評級的方法203
12.4小型非工業(yè)企業(yè)信用評級的實證分析210
12.5本章結(jié)論223
參考文獻224
第13章基于Probit回歸的小型非工業(yè)企業(yè)信用評級體系研究225
13.1本章內(nèi)容提要225
13.2問題的難點和突破難點的思路225
13.3小型非工業(yè)企業(yè)信用評級的方法227
13.4小型非工業(yè)企業(yè)信用評級體系的建立235
13.5本章結(jié)論253
參考文獻254
第14章小型非工業(yè)企業(yè)不同信用評級體系研究的對比分析255
14.1兩套不同的信用評級系統(tǒng)指標篩選的方法與特色255
14.2兩套不同的小型非工業(yè)企業(yè)的信用評級指標體系256
14.3兩套不同的小型非工業(yè)企業(yè)的信用等級劃分結(jié)果257
14.4不同信用評級系統(tǒng)優(yōu)劣性的判別標準259
14.5最優(yōu)小型非工業(yè)企業(yè)信用評級系統(tǒng)的確定261
參考文獻261
第六篇小企業(yè)貸款違約臨界點的挖掘
第15章小企業(yè)債信評級與信用評級違約臨界點的挖掘265
15.1本章內(nèi)容提要265
15.2小企業(yè)債信評級和信用評級違約臨界點挖掘原理265
15.3實證研究272
參考文獻280
后記281
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