美國次貸風(fēng)險引發(fā)的國際金融危機(jī)研究
定 價：83 元
叢書名：國家社會科學(xué)/自然科學(xué)基金項目叢書
- 作者：裴平 等 著
- 出版時間：2016/7/1
- ISBN：9787504985682
- 出 版 社：中國金融出版社
- 中圖法分類：F837.124
- 頁碼：540
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開本：16開
本書在梳理國內(nèi)外文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，以金融風(fēng)險管理為理論視角，按邏輯遞進(jìn)關(guān)系，辨析國際金融風(fēng)險和國際金融危機(jī)的內(nèi)涵與特征；探討經(jīng)濟(jì)全球化背景下金融風(fēng)險形成與演變，特別是金融風(fēng)險轉(zhuǎn)化為國際金融危機(jī)的規(guī)律和特征；研究基于貿(mào)易、金融和心理預(yù)期渠道的國際金融風(fēng)險（危機(jī)）傳導(dǎo)機(jī)制，以及國際金融風(fēng)險（危機(jī)）對我國經(jīng)濟(jì)的傳導(dǎo)及沖擊。為有效應(yīng)對當(dāng)代國際金融危機(jī)，作者還構(gòu)建了國際金融風(fēng)險（危機(jī)）的識別、計量、預(yù)警的模型和指標(biāo)體系，提出了我國應(yīng)對國際金融風(fēng)險（危機(jī)）的政策建議和主要措施。
導(dǎo)論
一、研究的背景與意義
二、研究的思路與方法
三、主要文獻(xiàn)回顧
四、本書的主要內(nèi)容
五、本研究的學(xué)術(shù)與應(yīng)用價值
第一章 理論分析框架
第一節(jié) 相關(guān)概念的界定與辨析
一、不確定性
二、金融風(fēng)險
三、金融危機(jī)
四、從不確定性到金融危機(jī)
五、經(jīng)濟(jì)全球化、國際金融風(fēng)險與國際金融危機(jī)
六、美國次貸風(fēng)險引發(fā)的國際金融危機(jī)
第二節(jié) 相關(guān)的主要理論
一、生產(chǎn)過剩理論
二、信息不對稱理論
三、金融不穩(wěn)定假說
四、行為金融學(xué)理論
五、金融危機(jī)的三代模型
第三節(jié) 金融風(fēng)險識別與危機(jī)預(yù)警的模型
一、主觀概率模型
二、FR模型
三、KLR模型
四、DCSD模型
五、STV模型
第四節(jié) 金融危機(jī)傳導(dǎo)理論
一、金融危機(jī)傳導(dǎo)的概念
二、金融危機(jī)的貿(mào)易傳導(dǎo)
三、金融危機(jī)的金融傳導(dǎo)
四、金融危機(jī)的心理預(yù)期傳導(dǎo)
第五節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的政策搭配理論
一、宏觀經(jīng)濟(jì)政策目標(biāo)
二、政策目標(biāo)的沖突
三、內(nèi)外部均衡的政策協(xié)調(diào)
四、不同匯率制度下的政策搭配
第二章 從美國次貸風(fēng)險到國際金融危機(jī)
第一節(jié) 美國金融市場的不確定性與風(fēng)險
一、房地產(chǎn)市場泡沫化
二、次級抵押貸款及其問題
三、銀行信貸盲目擴(kuò)張
四、貿(mào)易收支狀況不斷惡化
第二節(jié) 次貸風(fēng)險導(dǎo)致美國金融危機(jī)的實證分析
一、美國金融危機(jī)影響程度的度量
二、指標(biāo)體系構(gòu)建與樣本描述
三、隨機(jī)森林模型估計的樣本指標(biāo)重要性
四、對實證結(jié)果的進(jìn)一步分析
第三節(jié) 國際金融危機(jī)的爆發(fā)與蔓延
一、次貸風(fēng)險導(dǎo)致美國金融危機(jī)
二、美國金融危機(jī)引發(fā)國際金融危機(jī)
三、美國金融危機(jī)對世界經(jīng)濟(jì)的沖擊
第三章 國際金融危機(jī)傳導(dǎo)及其效應(yīng)
第一節(jié) 國際金融危機(jī)的貿(mào)易傳導(dǎo)
一、貿(mào)易渠道的傳導(dǎo)模型
二、貿(mào)易傳導(dǎo)效應(yīng)的實證檢驗
第二節(jié) 國際金融危機(jī)的金融傳導(dǎo)
一、金融渠道的傳導(dǎo)模型
二、金融傳導(dǎo)效應(yīng)的實證檢驗
第三節(jié) 國際金融危機(jī)的心理預(yù)期傳導(dǎo)
一、心理預(yù)期渠道的傳導(dǎo)模型
二、心理預(yù)期傳導(dǎo)效應(yīng)的實證檢驗
第四章 國際金融危機(jī)的預(yù)警
第一節(jié) 危機(jī)預(yù)警系統(tǒng)的構(gòu)建
一、選擇樣本國
二、建立指標(biāo)體系
三、篩選指標(biāo)閾值
四、危機(jī)的測度與預(yù)警
五、預(yù)警的有效性檢驗
第二節(jié) 危機(jī)預(yù)警系統(tǒng)的驗證
一、樣本數(shù)據(jù)的統(tǒng)計性描述
二、篩選指標(biāo)閾值
三、預(yù)測危機(jī)發(fā)生概率和設(shè)定臨界值
四、預(yù)測結(jié)果檢驗
第三節(jié) 所構(gòu)建危機(jī)預(yù)警系統(tǒng)在中國的應(yīng)用
一、預(yù)警系統(tǒng)的優(yōu)點與不足
二、預(yù)警系統(tǒng)的進(jìn)一步改進(jìn)
三、國際金融危機(jī)預(yù)警系統(tǒng)在中國的應(yīng)用
第五章 中美應(yīng)對國際金融危機(jī)的政策及其比較
第一節(jié) 中國應(yīng)對國際金融危機(jī)的政策
一、中國的宏觀經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向
二、應(yīng)對危機(jī)的具體政策措施
三、政策的實施效果
四、中國應(yīng)對國際金融危機(jī)政策效應(yīng)的實證檢驗
第二節(jié) 美國應(yīng)對國際金融危機(jī)的政策
一、美國的宏觀經(jīng)濟(jì)政策導(dǎo)向
二、應(yīng)對危機(jī)的政策工具
三、政策的實施效果
四、美國應(yīng)對國際金融危機(jī)政策效應(yīng)的實證檢驗
第三節(jié) 中美應(yīng)對國際金融危機(jī)政策的特點與不足
一、中國應(yīng)對國際金融危機(jī)政策的特點與不足
二、美國應(yīng)對國際金融危機(jī)政策的特點與不足
三、可資借鑒的美國經(jīng)驗
第六章 中國應(yīng)對國際金融危機(jī)的政策建議
第一節(jié) 健全金融法規(guī)與監(jiān)管
一、金融法規(guī)
二、金融監(jiān)管
三、行業(yè)自律
第二節(jié) 提高金融市場運作水平
一、尊重市場的決定性作用
二、完善信息披露制度
三、加強對金融市場參與主體心理預(yù)期的疏導(dǎo)
第三節(jié) 加強國際合作
一、加強與其他國家的合作
二、在區(qū)域性和全球性國際金融組織中發(fā)揮建設(shè)性作用
三、積極參與構(gòu)建公平公正和有序的國際貨幣體系
第四節(jié) 提升國際金融話語權(quán)
一、強化話語權(quán)意識
二、增強在國際金融領(lǐng)域中的話語權(quán)
三、推進(jìn)人民幣國際化
四、爭奪國際金融定價權(quán)
附錄1 美國次貸風(fēng)險引發(fā)的國際金融危機(jī)大事記
附錄2 部分國家金融危機(jī)的發(fā)生時間
附錄3 2007-2010年中美股市大漲和大跌的時間
附錄4 相關(guān)模型的程序代碼
附錄4.1 采用Hill統(tǒng)計量界定金融危機(jī)壓力指數(shù)臨界值
附錄4.2 采用峰度法界定金融危機(jī)壓力指數(shù)臨界值
附錄4.3 R軟件中運用隨機(jī)森林模型的程序
附錄4.4 Matlab程序編寫
附錄5 相關(guān)的部分模型、數(shù)據(jù)與檢驗結(jié)果
附錄5.1 指標(biāo)的月度走勢圖
附錄5.2 指標(biāo)之間的相關(guān)系數(shù)矩陣
附錄5.3 R軟件中隨機(jī)森林模型的形式
附錄5.4 各國各預(yù)警指標(biāo)月度走勢圖
附錄5.5 除美國外其他國家各指標(biāo)VaR統(tǒng)計特征
附錄5.6 各國預(yù)警指標(biāo)Probit模型回歸結(jié)果
附錄5.7 各樣本國在三種模型中樣本內(nèi)外的預(yù)測結(jié)果
參考文獻(xiàn)
后記
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